Черный лебедь под знаком непредсказуемости талеб нассим николас: Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (2-е изд., дополненное) | Талеб Нассим Николас

Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)

Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян

Пролог. О птичьем оперении

До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди – белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов (и вообще всех, кто почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев), но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди любовались только белыми лебедями. Для ее опровержения хватило одной (причем, говорят, довольно уродливой) черной птицы^[1].

Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть Черным лебедем (с большой буквы), – это событие, обладающее следующими тремя характеристиками.

Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.

Остановимся и проанализируем эту триаду: исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость^[2]. Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете, – от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена – примерно десять тысяч лет назад, – роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь – та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, – сошла с наезженной колеи.

Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, если бы перед войной 1914 года вы вдруг захотели представить дальнейший ход истории. (Только не обманывайте себя, вспоминая то, чем набили вам голову занудные школьные учителя.) Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну? А стремительный распад советского блока? А вспышку мусульманского фундаментализма? А распространение интернета? А крах рынка в 1987 году (и уж совсем неожиданное возрождение)? Мода, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ – все следует “чернолебяжьей” динамике. Буквально все, что имеет хоть какую-то значимость.

Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку, но наша книга все-таки не об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать, что он существует! Причем я имею в виду не только вас, вашего кузена Джо и меня, а почти всех представителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределенность. Применение неконкретных наук к проблемам реального мира дает смехотворный эффект. Мне довелось видеть, как это происходит в области экономики и финансов. Спросите своего “портфельного управляющего”, как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам критерий, исключающий вероятность Черного лебедя – то есть такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию (мы увидим, как интеллектуальное надувательство облачают в математические одежды). И так во всех гуманитарных сферах.

Главное, о чем говорится в этой книге, – это наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной; почему мы, ученые и неучи, гении и посредственности, считаем гроши, но забываем про миллионы? Почему мы сосредоточиваемся на мелочах, а не на возможных значительных событиях, несмотря на их совершенно очевидное гигантское влияние? И – если вы еще не упустили нить моих рассуждений – почему чтение газеты уменьшает наши знания о мире?

Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Можно проникнуться сознанием роли Черных лебедей, не вставая с кресла (или с барного табурета). Вот вам простое упражнение. Возьмите собственную жизнь. Перечислите значительные события, технологические усовершенствования, происшедшие с момента вашего рождения, и сравните их с тем, какими они виделись в перспективе. Сколькие из них прибыли по расписанию? Взгляните на свою личную жизнь, на выбор профессии или встречи с любимыми, на отьезд из родных мест, на предательства, с которыми пришлось столкнуться, на внезапное обогащение или обнищание. Часто ли эти события происходили по плану?

Чего вы не знаете

Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.

Возьмем теракты 11 сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась. Точка. Могло бы случиться что-нибудь другое. Что именно? Не знаю.

Не странно ли, что событие случается именно потому, что оно не должно было случиться? Как от такого защищаться? Если вы что-нибудь знаете (например, что Нью-Йорк – привлекательная мишень для террористов) – ваше знание обесценивается, если враг знает, что вы это знаете. Странно, что в подобной стратегической игре то, что вам известно, может не иметь никакого значения.

Это относится к любому занятию. Взять хотя бы “тайный рецепт” феноменального успеха в ресторанном бизнесе. Если бы он был известен и очевиден, кто-нибудь уже бы его изобрел и он превратился бы в нечто тривиальное. Чтобы обскакать всех, нужно выдать такую идею, которая вряд ли придет в голову нынешнему поколению рестораторов. Она должна быть абсолютно неожиданной. Чем менее предсказуем успех подобного предприятия, тем меньше у него конкурентов и тем больше вероятная прибыль. То же самое относится к обувному или книжному делу – да, собственно, к любому бизнесу. То же самое относится и к научным теориям – никому не интересно слушать банальности. Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результата.

Вспомните тихоокеанское цунами 2004 года. Если бы его ждали, оно бы не нанесло такого ущерба. Затронутые им области были бы эвакуированы, была бы задействована система раннего оповещения. Предупрежден – значит вооружен.

Эксперты и “пустые костюмы”

Неспособность предсказывать аномалии ведет к неспособности предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике событий.

Но мы ведем себя так, будто можем предсказывать исторические события, или даже хуже – будто можем менять ход истории. Мы прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на тридцатилетний срок, не понимая, что не можем знать, какими они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах столь чудовищны, что, когда я смотрю на их список, мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нем не подозреваем. Это особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты: войны непредсказуемы по самой своей природе (а мы этого не знаем). Из-за такого непонимания причинно-следственных связей между провокацией и действием мы можем с легкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством появление Черного лебедя – как ребенок, играющий с набором химических реактивов.

Наша неспособность к прогнозам в среде, кишащей Черными лебедями, вместе с общим непониманием такого положения вещей, означает, что некоторые профессионалы, считающие себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. Если посмотреть на их послужной список, станет ясно, что они разбираются в своей области не лучше, чем человек с улицы, только гораздо лучше говорят об этом или – что еще опаснее – затуманивают нам мозги математическими моделями. Они также в большинстве своем носят галстук.

Поскольку Черные лебеди непредсказуемы, нам следует приспособиться к их существованию (вместо того чтобы наивно пытаться их предсказать). Мы можем добиться многого, если сосредоточимся на антизнании, то есть на том, чего мы не знаем. Помимо всего прочего, можно настроиться на ловлю счастливых Черных лебедей (тех, что дают положительный эффект), по возможности идя им навстречу. В некоторых областях – например в научных исследованиях или в венчурных инвестициях – ставить на неизвестное чрезвычайно выгодно, потому что, как правило, при проигрыше потери малы, а при выигрыше прибыль огромна. Мы увидим, что, вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования – они были всего лишь Черными лебедями. Ученые и бизнесмены должны как можно меньше полагаться на планирование и как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс. Я не согласен с последователями Маркса и Адама Смита: свободный рынок работает потому, что он позволяет человеку “словить” удачу на пути азартных проб и ошибок, а не получить ее в награду за прилежание и мастерство. То есть мой вам совет: экспериментируйте по максимуму, стараясь поймать как можно больше Черных лебедей.

Обучение обучению

С другой стороны, нам мешает то, что мы слишком зацикливаемся на известном, мы склонны изучать подробности, а не картину в целом.

Какой урок люди извлекли из событий 11 сентября? Поняли ли они, что есть события, которые силой своей внутренней динамики выталкиваются за пределы предсказуемого? Нет. Осознали ли, что традиционное знание в корне ущербно? Нет. Чему же они научились? Они следуют жесткому правилу: держаться подальше от потенциальных мусульманских террористов и высоких зданий. Мне часто напоминают, что важно предпринимать какие-то практические шаги, а не “теоретизировать” о природе знания. История с линией Мажино хорошо иллюстрирует правильность нашей теории. После Первой мировой войны французы построили стену укреплений вдоль линии немецкого фронта, чтобы предотвратить повторное вторжение; Гитлер без труда ее обогнул. Французы оказались слишком прилежными учениками истории. Заботясь о собственной безопасности, они перемудрили с конкретными мерами.

Обучение тому, что мы не обучаемся тому, что мы не обучаемся, не происходит само собой. Проблема – в структуре нашего сознания: мы не постигаем правила, мы постигаем факты, и только факты. Метаправила (например, правило, что мы склонны не постигать правил) усваиваются нами плохо. Мы презираем абстрактное, причем презираем страстно.

Почему? Здесь необходимо – поскольку это основная цель всей моей книги – перевернуть традиционную логику с ног на голову и продемонстрировать, насколько она неприменима к нашей нынешней, сложной и становящейся все более рекурсивной^[3] среде.

Но вот вопрос посерьезнее: для чего предназначены наши мозги? Такое ощущение, что нам выдали неверную инструкцию по эксплуатации. Наши мозги, похоже, созданы не для того, чтобы размышлять и анализировать. Если бы они были запрограммированы на это, нам в нашем веке приходилось бы не так тяжело. Вернее, мы к настоящему моменту все просто вымерли бы, а я уж точно сейчас ни о чем бы не рассуждал: мой непрактичный, склонный к самоанализу, задумчивый предок был бы съеден львом, в то время как его недалекий, но с быстрой реакцией родич уносил ноги. Мыслительный процесс отнимает много времени и очень много энергии. Наши предки больше ста миллионов лет провели в бессознательном животном состоянии, а в тот кратчайший период, когда мы использовали свои мозги, мы занимали их столь несущественными вещами, что от этого почти не было проку. Опыт показывает, что мы думаем не так много, как нам кажется, – конечно, кроме тех случаев, когда мы именно об этом и задумываемся.

Нассим Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Прочитал еще одну книгу Нассима Талеба:

Нассим Николас Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2009. – 528 с.

Ранее я представил вам книгу этого автора – Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и обществе. Мне близки идеи Талеба, в особенности наше неумение планировать и преувеличение важности причинно-следственных связей, поэтому с удовольствием прочитал «Черного лебедя». Книга написана хорошим литературным языком [и хорошо переведена], читается на одном дыхании. Рекомендую!

Скачать краткий конспект в формате Word, примеры в формате Excel

Пролог. О птичьем оперении

Редкое событие – Черный лебедь – обладает тремя характеристиками:

• Аномально
• Обладает огромной силой воздействия
• Мы придумываем объяснения после того как событие произошло, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.

Главное, о чем говорится в книге – наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной. Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал. …Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результатов.

Я не согласен с последователями Маркса и Смита: свободный рынок работает потому, что он позволяет каждому «словить» удачу на пути азартных проб и ошибок, а не получить ее в награду за прилежание и мастерство.

…нам мешает то, что мы слишком зацикливаемся на известном, мы склонны изучать подробности, а не картину в целом. …мы не обучаемся. Проблема – в структуре нашего сознания: мы не постигаем правила, мы постигаем факты, и только факты. Мы презираем абстрактное, причем презираем страстно.

Скрытые герои. Кто получает награду – глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто «исправляет» ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? …Все знают, что профилактике должно уделять больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику.

Платонизмом я называю нашу склонность принимать карту местности за местность, концентрироваться на ясных «формах» в ущерб пониманию разнообразия [индукция, упрощение].

В этой книге я высовываю свою шею и выдвигаю требование против многих их наших мыслительных привычек, против того, что в нашем мире доминирует пренебрежение неизвестным, и очень невероятным (невероятным согласно нашему текущему знанию). И все свое время мы проводим в измерениях, сосредоточенные на том, что мы знаем и на том, что повторяется.

Это подразумевает потребность использовать чрезвычайный случай, как отправную точку и не рассматривать это как исключение, которое мы отодвинем подальше.

Я так же делаю смелое (и еще более раздражающее) заявление, что, несмотря на рост наших знаний, или даже из-за этого роста, будущее будет все менее и менее предсказуемым, в то время как человеческая натура и социальная «наука», кажется, тайно замышляют скрывать эту идею от нас.

Часть I. Антибиблиотека Умберто Эко, или о поиске подтверждений

Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько неведомого, сколько позволяют вам в нее вместить ваши финансы…

Глава 1. Годы учения эмпирика-скептика

Человеческий разум страдает от трех болезней, когда он пытается охватить историю, и я называю их Триадой затмения:

1. Иллюзия понимания. То есть все думают, что знают, что происходит в мире, который на самом деле более сложен (или случаен), чем они думают.
2. Ретроспективное искажение, или то, что мы можем оценить события, только постфактум. История кажется более ясной и организованной в книгах по истории, чем в реальности.
3. Склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают категории, то есть «платонизируют».

…наш разум – превосходная объяснительная машина, которая способна найти смысл почти в чем угодно, истолковать любой феномен, но совершенно не в состоянии принять мысль о непредсказуемости.

История и общества не ползают. Они делают скачки. Они идут от перелома к перелому. Между переломами в них почти ничего не происходит. И все же нам (и историкам) нравится верить в предсказуемые, маленькие, постепенные изменения. …мы с вами не что иное, как превосходная машина для ретроспекций, а люди – великие мастера самообмана.

Категоризация всегда упрощает реальность. Категоризация необходима людям, но она оборачивается бедой, когда в категории начинают видеть нечто окончательное, исключающее зыбкость границ – не говоря уже о пересмотре самих категорий.

Я был поражен идеей рациональности рынка – идея, по которой не существует никакого способа получить прибыль, от проданных ценных бумаг, так как цена на них, автоматически включает всю доступную информацию, то есть рынок «знает» настоящую цену акций. Общеизвестная информация поэтому бесполезна, особенно для бизнесмена, ведь цена уже «включает» всю такую информацию, и новости, которые видят миллионы, не дают вам никакого реального преимущества.

Глава 2. Черный лебедь Евгении

Глава 3. Спекулянт и проститутка

Наиболее важный совет [который в последствии оказался плохим] я получил от студента второго курса Уортонской школы бизнеса. Он рекомендовал мне получить «масштабируемую» профессию, в том смысле, что вам не платят за час работы, и таким образом вы не ограничены общим числом рабочего времени. Это был самый простой способ отделить одну профессию от другой и таким образом обобщить различия между видами непредсказуемости, и это привело меня к основной философской проблеме – проблеме индукции [техническое название Черного лебедя]. Я провел грань между человеком «идей», продающим интеллектуальный продукт в виде деловой операции или произведения, от человека «труда», продающего собственно свой труд. В одной категории профессий господствует посредственность, заурядность, золотая середина. Эффективность в них достигается массой. В другой есть только гиганты и карлики – точнее, очень небольшое количество гигантов и огромное число карликов. …единицы получают почти всё; остальные – крохи.

Среднестан [физические и т.п. характеристики человека]. Когда выборочная совокупность велика, никакой единичный случай не внесет существенных изменений в среднее значение или сумму. Крайнестан [социальные явления, например, доход]. Один единственный пример может дать непропорционально большую прибавку к сумме или среднему. Крайнестан порождает Черных лебедей, так как всего лишь горстка событий имела определяющее влияние на историю. Это главная идея книги.

Если вы имеете дело с крайнестанскими величинами, вам очень трудно получить среднестатистические данные на основании той или иной выборки, потому что решающим может оказаться одно-единственное наблюдение. Вот и вся идея книги – ничего сложного.

В среднестане мы вынуждены терпеть тиранию коллективного, рутинного, очевидного и предсказуемого; в крайнестане нами правит тирания единичного, случайного, невидимого и непредсказуемого.

В таблице ниже подытоживаются различия между двумя типами динамики:

Глава 4. Тысяча и один день, или как не быть лохом

Проблема Индукции: как мы можем логически перейти от частного предположения к общим выводам? Откуда мы знаем, что мы знаем? Откуда мы знаем, что-то, что мы заметили благодаря данным объектам или событиям, хватит, чтобы позволить нам выяснить их другие свойства? Любые знания, полученные в результате наблюдений, содержат ловушки.

Рис. 1. Тысяча и один день истории или Эффект индюшки

Индюшка до и после Дня Благодарения. История процесса на протяжении больше 1000 дней ничего не говорит о том, что должно случиться. Эта наивная проекция прошлого на будущее ни для чего не подходит.

Мы попросту не знаем, сколько информации содержит прошлое.

…эрудиция важна для меня. Она сигнализирует о подлинном интеллектуальном любопытстве. Она сопровождает открытый ум и желание исследовать идеи других. Прежде всего, эрудит может быть не удовлетворен своим собственным знанием, и такая неудовлетворенность замечательный щит против Платонизмов, упрощений пятиминутного менеджера, или мещанства.

Меня часто спрашивают: «Как Вы, Талеб, переходите через дорогу, с Вашим чрезвычайным осознанием риска?» или еще более глупо: «Вы просите, чтобы мы не брали на себя рисков». Я не выступаю за рискофобию (мы увидим, что я одобряю агрессивный тип взятия риска): все, что я буду показывать вам в этой книге, как избегать пересекать дорогу с завязанными глазами.

…чрезвычайно удобно для нас предположить, что мы живем в Среднестане. Почему? Поскольку это позволяет исключать Черного Лебедя! В этом случае проблема Черного Лебедя или не существует вовсе или имеет маленькие последствия.

Есть и другие моменты, проистекающие из нашего невнимания к Черному лебедю:

1. Мы выхватываем сегменты из общей картины увиденного, и путем их обобщения делаем вывод о невидимом: ошибка подтверждения.
2. Мы дурачим себя историями, которые угождают нашей Платонической страсти к четким схемам: искажение нарратива [1].
3. Мы ведем себя, как будто Черный Лебедь не существует: человеческая натура не запрограммирована на Черных Лебедей.
4. То, что мы видим, является не обязательно всем, что есть. История скрывает Черных Лебедей от нас и дает нам ошибочные представления об их вероятности: проблема скрытых свидетельства.
5. Мы «туннелируем»: то есть, мы сосредотачиваемся на нескольких четких зонах неопределенности, слишком сужаем список возможных Черных Лебедей (игнорируя тех, о существовании которых не так легко догадаться).

Глава 5. Доказательство-шмоказательство!

При том что вера в доказательство вошла в наши привычки и в наше сознание, оно может быть опасно ошибочным.

Огрех-перевертыш. Подмена утверждения: «нет свидетельств возможности радикальных перемен» на «есть свидетельства невозможности Черных лебедей». Много людей путают утверждение, «почти все террористы – Мусульмане» с «почти все Мусульмане – террористы».

Любое правило можно проверить либо прямым путем, рассматривая случаи, когда оно работает, либо косвенным, фокусируясь на тех случаях, когда оно не срабатывает. Опровергающие примеры гораздо важнее для установления истины.

Глава 6. Искажение нарратива

Объяснения объединяют факты друг с другом; помогают их запомнить; придают им больший смысл. Опасно это тем, что укрепляет нас в иллюзии понимания. …нарративность проистекает из врожденной биологической потребности минимизировать многомерность. Информация требует, чтобы ее упрощали.

В предыдущей главе, говоря о проблеме индукции, мы строили предположения относительно невидимого, то есть того, что лежит вне информационного поля. Здесь же мы займемся видимым, тем, что лежит внутри информационного поля, и разберемся в искажениях, возникающих при его обработке.

Небольшой тест. Прочитайте:

ЛУЧШЕ СИНИЦА В
В РУКАХ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ

Ничего не заметили? … отказ от теоретизирования требует куда больших затрат энергии, чем теоретизирование! Теоретизирование происходит в нас подспудно, автоматически, без нашего сознательного участия.

Наша склонность к наррации, то есть к выстраиванию повествовательных цепочек, имеет очень глубокую психологическую причину; она связана с зависимостью хранения и доступности информации от порядка. К сожалению, то же самое обстоятельство, которое понуждает нас к упрощению, заставляет нас думать, что мир менее хаотичен, чем он есть на самом деле.

Усваивание (и навязывание миру) нарративности и причинности – симптом боязни многомерности.

Если уровень неопределенности в вашем деле высок, если вы постоянно казните себя за поступки, которые привели к нежелательным последствиям, для начала заведите дневник.

Мы обожаем носиться с определенными и уже знакомыми Черными лебедями, в то время как суть случайности – в ее абстрактности.

Глава 7. Жизнь на пороге надежды

Мы полагаем, что между двумя переменными есть причинно-следственная связь. Прибавка к одной величине обязательно повлечет за собой прибавку к другой. [2] Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым. …милый платоникам линейный прогресс – это не норма.

Глава 8. Любимец удачи Джакомо Казанова: проблема скрытых свидетельств

Греческому философу Диагору, прозванному Безбожником, показали изображения людей, которые молились богам м спаслись при кораблекрушении. Подразумевалось, что молитва спасает от гибели. Диагор спросил: «А где же изображения тех, кто молился, но всё-таки утонул?». Я называю это проблемой скрытых свидетельств. Таково основание почти всех суеверий – в астрологии, сновидениях, поверьях, предсказаниях… Скрывая свидетельства, события маскируют свою случайность.

Мы пренебрегаем скрытыми свидетельствами всегда, когда речь заходит о сравнении способностей, особенно в сферах деятельности, где «победитель получает всё». Можно восхищаться историями успеха, но не стоит безоговорочно им верить: полная картина нам наверняка не видна. … если мы хотим изучать природу и причины успеха, то надо изучать и неудачи. Почти все книги, ставящие своей целью определение навыков, необходимых предпринимателю для процветания, строятся по следующей схеме. Авторы выбирают нескольких известных миллионеров и анализируют их качества. Они смотрят, что же объединяет этих «крутых ребят» — смелость, готовность рисковать… – и делают вывод: эти черты позволяют добиться успеха… А теперь взгляните на кладбище. Это непросто, ведь неудачники не пишут мемуаров. Сама идея биографии основана на предположении, что существует причинно-следственные связи между определенными свойствами личности и успехом. Разделяют успех и кладбище одно – удача. Обыкновенная удача.

Самая, на мой взгляд, нешарлатанская книга, посвященная финансам, написана Полом и Мойниганом и называется «Чему я научился, потеряв миллион долларов». Эту книгу авторам пришлось издать за свой счет.

Ранее я советовал не выбирать масштабируемую профессию, потому что в таких профессиях очень мало «удачников». Кладбище же неудачников огромно: нищих актеров гораздо больше, чем нищих бухгалтеров…

Мы принимаем решения вслепую, так как альтернативы скрыты от нас пеленой тумана. Мы видим очевидные и зримые последствия, а не те, что незримы и не столь очевидны. Однако эти незримые последствия гораздо важнее.

Ошибка подтверждения: власти хорошо умеют говорить о том, что они сделали, но не о том, чего не сделали. В действительности они занимаются показной «филантропией», то есть помогают людям так, чтобы все видели и сочувствовали, забывая о скрытом кладбище незримых последствий.

Предположим, изобретено лекарство, излечивающее некий тяжелый недуг, но в исключительных случаях приводящее к гибели пациента, что в общественных масштабах несущественно. Пропишет ли врач больному такое лекарство? Это не в его интересах. Если пациент пострадает от побочных эффектов, его адвокаты затравят врача как охотничьи собаки, а о жизнях, спасенных новым лекарством, вряд ли кто-нибудь вспомнит. Спасенная жизнь – это статистика; пострадавший пациент – скандальное происшествие. Статистика незрима; о происшествиях кричат на каждом углу. Так же незрима и угроза Черного лебедя.

Ошибка выживания: не судите о вероятности с высокой позиции удачливого игрока, судите с точки зрения тех, кто составлял исходную группу.

Всё вышесказанное предельно обесценивает понятие «причины»… почти всегда неправильно применяемое историками… нам проще сказать «потому что», чем признать власть случайности… не слишком доверяйте причинам – особенно тогда, когда есть вероятность существенных скрытых свидетельств.

Глава 9. Игровая ошибка, или Неопределенность «ботаника»

«Ботаник» — человек, чье мышление донельзя стиснуто рамками. Вы никогда не задумывались, почему так много круглых отличников ничего не добиваются в жизни, а те, кто в школе плелся в хвосте, гребут денежки?..

Игровая ошибка: тот вид рисков, с которыми имеет дело казино, почти не встречается за стенами этого здания и от его изучения мало проку в реальности.

Человек предрасположен к определенности. Необходимо учиться искусству сомнения, искусству оставаться на грани между сомнением и верой.

«Косметическое», платоническое, легкое всегда плавает на поверхности… нас занимает то, что уже случилось, а не то, что пока еще только может произойти… мы становимся жертвами проблемы индукции… как ни прискорбно, нынешняя версия человека не создана для понимания абстрактных материй – ей слишком важен контекст. А случайность и неопределенность абстрактны. Мы носимся с тем, что случилось, игнорируя то, что могло бы случиться.

ЧАСТЬ II. Нам не дано предвидеть

Пытаясь заглянуть в будущее, мы «туннелируем» – воображаем его обыденным, свободным от Черных лебедей, но в будущем нет ничего обыденного! Это не платоновская категория. …сосредоточенность на обыденном (рядовом), платонизирование заставляют нас прогнозировать по шаблону. Компаниям нужны не точные планы, а развитие навыков адаптации. Великий бейсбольный тренер Йоги Берра говорил: «Нелегкое это дело – предсказывать, особенно будущее».

Глава 10. Предсказательный парадокс

Эпистемическая [3] самонадеянность: переоценка собственных знаний; самодовольное нежелание признать, что наше знание ограниченно. Особенно эта самонадеянность проявляется в прогнозировании. Эпистемическая самонадеянность имеет два следствия: мы переоцениваем свои знания и недооцениваем неопределенность, сужая диапазон возможных неопределенных ситуаций (а значит, сужая область неопределенного). Мы занижаем вероятность своей ошибки, даже когда имеем дело с гауссовыми величинами.

Мы, люди, – жертвы асимметрии в восприятии случайных событий. Мы приписываем наши успехи нашему мастерству, а неудачи – внешним событиям, неподвластным нам, а именно – случайности.

… ученость без эрудиции и природного любопытства ведет к узости мышления и дроблению дисциплин.

Мы не можем работать без ориентира. Проведите эксперимент: спросите часть группы о каком-нибудь значении, а вторую часть спросите о том же, задав предварительно ориентир. Это то же самое, что сумма, с которой начинается торговля. Вы задаете планку: «Я прошу миллион»; покупатель отвечает: «Восемьсот тысяч, не больше» – обсуждение будет определяться этой начальной цифрой.

В Среднестане, чем дальше от середины, тем меньше дальнейшее отклонение; например, чем больше лет, тем меньше осталось жить. В Крайнестане, наоборот, чем дольше длится война, тем дольше она еще продлится.

Порочность всех государственных планов очевидна сразу: в них не закладывается возможная погрешность (допуск на ошибку). Даже если никаких Черных лебедей не объявится, все равно это непростительное легкомыслие.

Вот еще одна аберрация [4]: высокие цены на нефть увеличивают доходы нефтяных компаний, они зарабатывают рекордные суммы, и менеджеры получают весомые премии за «хорошую работу» — как будто они принесли прибыль, вызвав рост цен [5].

Прогнозирование без допуска на ошибку выявляет три заблуждения, порождаемых все тем же непониманием природы неопределенности:

• Степень неопределенности не так уж важна. В то же время погрешности настолько велики, что они более значимы, чем сами предположения.
• Непонимание того, что чем длиннее временной отрезок, тем сложнее дать точный прогноз.
• Недооценка случайного характера предсказываемых переменных

При выборе стратегии чрезвычайно важна крайняя граница риска – куда важнее знать самый плохой вариант, чем общий прогноз.

Глава 11. Открытие на основе птичьего помета

Итак, ранее мы убедились в том, что

• Мы склонны к «туннелированию» (ограничению себя рамками, рассмотрению будущего, как продолжения прошлого) и узкому мышлению (эпистемическая самонадеянность)
• Успешность наших предсказаний сильно завышена.

В этой главе мы попробуем разобраться в том, что не принято афишировать: в структурных ограничениях нашей возможности предсказывать.

Пуанкаре ввел понятие нелинейности: малые события могут вести к серьезным последствиям. Нелинейность, по мысли Пуанкаре, – серьезный довод, ограничивающий пределы предсказуемости.

В 1960-х метеоролог Эдвард Лоренс сделал открытие, позднее названное «эффект бабочки». Он моделировал погоду и повторно ввел в качестве исходных данных те же значения, но с иным округлением…

Платоникам присущ взгляд «сверху вниз», стереотипность и узость мышления, зацикленность на собственных интересах, обезличенность. Не платоникам свойственны взгляд «снизу вверх», открытость мышления, скептицизм и эмпирический склад ума.

Прошлое может сбивать с толку, более того, в наших интерпретациях прошлых событий есть много степеней свободы. Посмотрите на ряд точек, представляющий изменения некоего числа во времени (рис. 2а). Ряд, отражающий видимый рост популяции бактерий (или показателей продаж, или количество корма, съеденного индюшкой из главы 4 (а). Легко вписаться в тренд (б): есть одна, и только одна, линейная модель, которая подходит к этим данным. Можно продлевать ее в будущее. Если посмотреть в будущее в более широком масштабе (в), другие модели тоже подходят. Реальный «генерирующий процесс» (г) предельно прост, но не имеет ничего общего с линейной моделью! Лишь некоторые части кривой кажутся линейными, и мы попадаем в ловушку, экстраполируя их в виде прямой.

Эти графики иллюстрируют статистический вариант нарративной ошибки – вы находите модель, в которую укладывается прошлое. Можно смотреть на линейную часть кривой и хвастаться высоким R-квадратом [параметр линии тренда], якобы свидетельствующем о том, что в вашу модель хорошо укладываются данные и она обладает большой предсказательной силой. Всё это чепуха: она годится только для линейного сегмента. Помните, что R-квадрат не годится для Крайнестана.

Рис. 2. Пример нарративной ошибки в случае, если закономерность нелинейная.

Глава 12. Эпистемократия, мечта

Тот, кто не отличается эпистемической самонадеянностью, как правило, не очень-то всем заметен. У нас не принято уважать скромных людей, которые не торопятся с суждениями. Они обладают эпистемической скромностью.

…в теории случайность – это неотъемлемое свойство событий, но на практике случайность – это неполная информация, то что я называю непроницаемостью истории.

Глава 13. Живописец Апеллес, или Как жить в условиях непредсказуемости

Рекомендация на каждый день такова: оставайтесь людьми. Смиритесь с тем, что вы человек, и во всез ваших начинаниях есть доля эпистемической самонадеянности. Не запрещайте себе судить и оценивать. Чего следует избегать, так это ненужной зависимости от губительных крупномасштабных прогнозов. Главное: будьте готовы! Помните, как одурманивает магия цифр. Будьте готовы к любым возможным случайностям.

Умейте отличать «хорошие» случайности от плохих, не гонитесь за точностью и конкретикой, хватайтесь за любую возможность или за все, что смахивает на возможность, остерегайтесь разработанных государственных планов, не тратьте время на борьбу с прогнозистами.

«Есть люди, которым ничего не объяснишь, если они еще этого не поняли», – однажды сказал Йоги Берра.

Суть асимметричности итогов: я никогда не буду знать неизвестное. Но при этом я могу гадать, как оно на мне отразится, плохо или хорошо, и принимать решения исходя из собственных догадок и умозаключений. Для принятия решений вы должны сосредоточиться на последствиях (которые вы можете знать), а не на вероятности события (степень которого вы знать не можете) – это главное правило неопределенности. На этом фундаменте можно построить общую теорию принятия решений.

Причины нашей неспособности понять происходящее: эпистемическая самонадеянность, платоновское стремление все втиснуть в категории – иными словами, люди охотно верят упрощенным моделям, негодные методики для конструирования выводов, особенно те, что совершенно не учитывают появление Черного лебедя, методики из Среднестана.

ЧАСТЬ III. Серые лебеди Крайнестана

Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно

Эффект Матфея (деньги к деньгам) или кумулятивное преимущество.

Глава 15. Кривая нормального распределения, великий интеллектуальный обман

Основной принцип гауссовой кривой – резкий рост скорости падения шансов при удалении от центра, то есть от среднего. Есть две и только две парадигмы: немасштабируемая (вроде гауссовой) и другая (как мандельбротовская случайность). Достаточно избавиться от применения немасштабируемой парадигмы, чтобы избавиться от узкого взгляда на мир.

Правило 80/20 – только метафора; это не общее правило, тем более – не строгий закон; например, 50/1.

При увеличении размера Среднестанской выборки ее срединная составляющая будет выглядеть все менее и менее распыленной – распределение будет сужаться (рис. 3). Вот так, собственно всё и работает в статистической теории. Неопределенность в Среднестане исчезает при усреднении. Это иллюстрация избитого «закона больших чисел».

Рис. 3. Гауссиана

Гауссово семейство – единственный класс распределений, для описания которого достаточно стандартного отклонения и среднего значения. Больше ничего не нужно. Гауссовая кривая – находка для любителей упрощений.

Вездесущность гауссианы – не свойство мира, а проблема, существующая в наших умах и вытекающая из нашего взгляда на мир.

Глава 16. Эстетика случайности

Бенуа Мандельброт предложил фрактальную геометрию. У фрактала [6] есть числовая, или статистическая, размерность, которая (более или менее) сохраняется при изменении масштаба, – пропорции (в отличие от гауссианы) постоянны.

Пример самоподобия фракталов на рис. 4. Степень неравенства будет одной и той же для всех шестнадцати секций графика. В гауссовом мире неравенство в богатстве (или любой другой количественной величине) убывает вблизи верхней границы, так что между миллиардерами должно быть большее равенство, чем между миллионерами, а между миллионерами – большее равенство, чем между представителями среднего класса. Это отсутствие равенства на всех уровнях состоятельности и есть, по сути, статистическое самоподобие.

То, о чем я говорю, – это непроницаемость, неполнота информации, невозможность увидеть «генератор мира». История не открывает нам своих мыслей – мы должны их угадывать.

Рис. 4. Абстрактная фрактальная статистическая гора

Глава 17. Безумцы Локка, или «Гауссовы кривые» не к месту

Глава 18. Неопределенность «липы»

ЧАСТЬ IV. Заключительная

Глава 19. Серединка на половинку, или Как свести концы с концами при Черном лебеде

Конец

Эпилог. Белые лебеди Евгении

Возможно вас так же заинтересует:

Нассим Талеб. О секретах устойчивости

Нассим Николас Талеб. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса

Бенуа Мандельброт. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах

[1] Нарратив (англ. и фр. narrative — рассказ, повествование) — исторически и культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира с определенной позиции. В литературе нарратив — линейное изложение фактов и событий в литературном произведении, то есть то, как оно было написано автором (определение из Википедии)

[2] В системах это не так. Вспомните детскую поговорку: «Томатный кетчуп из бутылки – то ничего, то весь в тарелке».

[3] От греческого episteme – познание

[4] Аберрация — отклонение от нормы; ошибка, нарушение, погрешность (определение из Википедии)

[5] Сродни этому, на мой взгляд, и порочная система вознаграждения сотрудников отдела продаж за проданные объемы, будто они способствуют росту рынка!?

[6] Фрактал (лат. fractus — дробленый, сломанный, разбитый) — сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком.

«Патология нашего времени — потеря контакта с реальностью» :: Свое дело :: РБК

— Вне всяких сомнений. История полна примеров, когда общество разбивалось на группы, враждующие между собой по абсурдным причинам. В Византии люди делились на политические партии в зависимости от того, какую команду на ипподроме поддерживают — «синих» или «зеленых», они регулярно собирались, чтобы устроить резню. Это ничем не хуже и не лучше тех религиозных групп, которые уничтожали друг друга просто потому, что придерживались разной теологии. Все это глубоко в человеческой природе. Но если такая поляризация имеет место на планетарном уровне, это опасно. И, конечно, она во многом возникает благодаря работе СМИ.

— Словосочетанием года стало fake news («фейковые новости»). Даже Трамп завоевал симпатии избирателей во многом благодаря тому, что выбрал образ борца с медиапропагандой. Почему СМИ многими сейчас стали восприниматься как зло?

Читайте на РБК Pro

— Потому что они создают ситуацию, в которой люди живут в двух разных мирах. Например, практически все, что CNN передает по конфликту в Сирии, — ложь. Я почувствовал это, когда был в Алеппо: собственными глазами ты видишь одно, в новостях — совершенно другое. Кто лжет — твои глаза или телеканал? Беда в том, что среди западных журналистов сейчас сформировалась интеллектуальная монокультура. Если ты пытаешься показать, что происходит на самом деле, на тебя вешают ярлык «путиниста», а значит, ты не получишь работы на главных американских каналах. Это инквизиция нашего времени, которая наказывает за мнения, отличающиеся от официального.

Нассим Талеб

(Фото: BBI)

— Принято считать, что СМИ манипулируют в основном мнением реднеков, «работяг», но тому же CNN доверяют вполне образованные люди.

— Их зрители — это те, кого я называю «интеллектуальными идиотами». На самом деле как раз реднека обвести вокруг пальца невероятно сложно. Если ты ищешь, кого бы обмануть, лучшая кандидатура — это кто-то вроде читателя The New Yorker. Этот человек рассуждает так: если я интеллектуал (а я, несомненно, интеллектуал) — значит, я понимаю, что происходит в мире. Он презирает реднеков, считая их неспособными к критическому мышлению. При этом он не осознает простой вещи: любой человек, который не кормит себя интеллектуальным трудом, — это уже по умолчанию эксперт, поскольку его профессия непосредственно связана с реальным миром. Например, водопроводчик — эксперт по тому, как класть трубы и так далее. Их опыт основан на взаимодействии с повседневностью, и у них очень критичное к догмам мышление. Образованные люди, напротив, чаще склонны исходить из безумных идей, не имеющих отношения к действительности. И чем больше времени и сил вы посвящаете изучению макровопросов, будь то макроэкономика или глобальная политика, тем выше шансы в конечном итоге оказаться в «макродерьме».

— Почему так происходит?

— Потому что образованный человек получает информацию в основном не из окружающего мира, а от других людей — из журналов, соцсетей, от разных авторитетов. Самая страшная патология нашего времени — потеря контакта с реальностью. Когда я зарабатывал торговлей на бирже, то часто сталкивался с особым типом трейдеров, которые просчитывали какой-то сценарий на компьютере, а потом пребывали в уверенности, что в действительности все будет так же. Лучший вопрос, который сбивает с них апломб: «А сколько у тебя на банковском счете?» Потому что теоретики редко становятся богачами: человек способен принимать здравые решения, только если он включен в реальность. Сейчас существует целый класс псевдоэкспертов — некомпетентных людей, которые думают, что они компетентны.

— Мне кажется, что люди в массе не стараются выстроить цельное мировоззрение, а ловят отдельные громкие идеи. Я, например, знаю немало тех, кто против вмешательства государства в экономику и одновременно за расширение социальных программ. Как будто одно не противоречит другому.

— Да, люди оперируют слоганами. Например, одни говорят, что они феминистки, а потом ты видишь, что они предпочитают нанимать на работу мужчин. Другие восклицают: я против расизма и социального неравенства! Но спросите их, когда они в последний раз приглашали на обед таксиста-пакистанца. Честный ответ будет: никогда. Это все та же жизнь в двух разных мирах — в разговоре с другими просвещенными людьми вы не расист, а в реальном мире боитесь мигрантов. И все становится гораздо хуже, когда эта двойственность приходит в политику. Почему политики нашего времени так безответственны? Потому что им не угрожают последствия их решений. В книге, над которой я сейчас работаю (Skin In the Game. The Thrills and Logic of Risk Taking («Рискуя своей шкурой. Страхи и логика принятия рисков»). — РБК), я отстаиваю мнение: адекватные решения принимаются только тогда, когда человек «рискует своей шкурой». Сейчас политики управляют своими странами и миром в целом так, словно в компьютерную игру играют: риски нулевые, а значит, и решения будут неадекватными.

«Какой бы глобальной проблемой ни занимался бюрократ, он не принимает ее близко к сердцу»

— Какие главные угрозы человечеству вы видите в ближайшем будущем? Ждет ли нас новый глобальный кризис или крупная война?

— Я не думаю, что в ближайшее время мы придем к настоящей, «горячей» мировой войне. Война хороша для некоторых государств и некоторых компаний, но таких не слишком много. Чаще всего державы, которые действительно могут позволить себе вести войну, предпочитают вести ее чужими руками.

Две страшные угрозы человечеству не имеют отношения ни к войнам, ни к экономическим кризисам. Самый большой риск — это новые эпидемии. СМИ недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том, что резистентность бактерий к антибиотикам растет, или о том, что появляются новые штаммы вирусов. Такое пренебрежение превращает эпидемии в одного из самых вероятных кандидатов в новые «черные лебеди». Вторая угроза — это неолуддизм. Прогресс не приносит людям того, что им хотелось бы, и очень многие превращаются в ультраконсерваторов, начинают бороться с наукой и социальными реформами. Этот тренд хорошо заметен по исламскому миру.

— А самая большая возможность, которую сейчас нельзя упустить?

— Это движения снизу, которые противостоят тоталитарному «официальному мнению». Например, те, которые мы наблюдаем сейчас в Каталонии. Да, оно не привело к появлению отдельного государства. Но в примере с Каталонией мы видим попытку людей высказать мнение, которое не навязано государством. Нужно больше таких движений, поскольку они ведут к децентрализации, возможности опробовать максимальное количество разных вариантов административного устройства и выбрать те, которые устраивают самих людей.

Фото: BBI

— В опубликованном в Сети фрагменте из вашей новой книги вы сравниваете российского лидера с главами западных государств и делаете вывод: «Глядя на противостояние Путина с другими лидерами, я понял, что у домашних (и стерилизованных) животных нет ни единого шанса против дикого хищника». С чем связан этот вывод?

— Я христианин из Ливана, и мое отношение к Путину во многом связано с этой деталью биографии. Не вмешайся Россия в сирийский конфликт, ливанские христиане были бы уже мертвы. Но я имел в виду другое — разницу в подходах государств к войне в Сирии. Западные державы отнеслись к ней как бюрократы. Какой бы глобальной проблемой ни занимался бюрократ, он не принимает ее близко к сердцу. Его интересы и риски лежат в совершенно другой игре — карьерной, он хочет сохранить свою работу и заработать политические дивиденды. Для народов, живущих в регионе, такой подход губителен. История учит нас, что нациям, заключившим соглашение с бюрократами, оставалось потом только лапу сосать (Талеб использовал словосочетание suck cock, но перевести мы его не можем из-за ограничений Роскомнадзора. — РБК). Ливанским христианам бессердечный подход западных бюрократов к их проблеме отвратителен. При этом они видят, что Путин действительно вовлечен в проблему: он вмешался в конфликт, прекрасно понимая, какой критикой для него это все обернется. И эта готовность не быть овечкой и принимать решения на свой страх и риск им симпатична.

— А как вы оцениваете работу Дональда Трампа?

— Трамп — это не тот президент, которого выбрали за конструктивную программу. Его выбрали в надежде, что он сократит чрезмерно разросшийся госаппарат, и он действительно отменил некоторые программы и законы, принятые лоббистами. Его сильная сторона в том, что он бизнесмен и воспринимает страну как большую компанию. Он видит, где можно и нужно урезать расходы. Но внешняя политика Трампа продемонстрировала неприятную метаморфозу. До избрания он открыто говорил, что Саудовская Аравия спонсирует терроризм, и собирался проводить по отношению к ней очень жесткую политику. Теперь он стал лучшим другом этой страны. Это было совершенно неожиданно.

«Чем богаче компания, тем быстрее ее сотрудники становятся рабами»

— В вашей новой книге вы пишете, что постоянная работа — это новое рабство. Если это так, зачем сотрудники соглашаются? Сто лет назад человек понимал, что, потеряв работу, может умереть с голоду. Сегодня в развитой стране он может жить на пособие или найти более мягкого работодателя.

— Я беседовал со множеством экономистов и в итоге пришел к выводу: чем больше человеку платят, тем сильнее он чувствует себя рабом. Это своего рода способ манипуляции со стороны работодателя: человек должен чувствовать, что ему переплачивают, тогда он будет бояться потерять работу. Именно поэтому чем богаче компания, тем быстрее ее сотрудники становятся рабами. Но рабство выгодно всем без исключения компаниям. Другое дело, что некоторые из них «порабощают» грубо — например, навязывают сотрудникам убеждения, которые противоречат их этике.

— А есть шанс, что рабству положат конец новые технологии? Например, Uber и Airbnb заменили штатных сотрудников вольными подрядчиками.

— Их опыт применим в очень ограниченном числе сфер: лишь немногие компании смогли бы работать, опираясь только на подрядчиков. Эффект, который новые технологии оказывают на общество, в целом преувеличен. Привели ли социальные сети к тому, что мы перестали общаться вживую или смотреть телевизор? Вытеснит ли Uber частный автотранспорт? В США то и дело обсуждают трагедии, которые произошли по вине автовладельцев, и ограничения использования частного транспорта. А во время последнего визита в Москву я столкнулся с чудовищными пробками, хотя Uber у вас уже вовсю работает. Никакие новые технологии не спасут от всех проблем. Приведет ли Airbnb к тому, что люди перестанут жить в своих квартирах, а станут путешествовать по миру, меняя в год десятки жилищ? Нет. Из всех технологий, которые обещают перевернуть мир, я верю разве что в новую энергетику. Просто потому, что сам ею пользуюсь. Мой дом полностью автономный и работает на солнечной энергии, я езжу на Tesla.

— Какое у вас впечатление от России? Какие наши проблемы видны невооруженным глазом?

— Россия всегда вдохновляет, это глубоко интеллектуальное место. Я часто бываю в России, и каждый раз меня поражает одна особенность ваших людей: они часто работают не для денег, а ради некой абстрактной идеи. Я не знаю, обязан ли ваш народ этим Советскому Союзу или эта традиция еще из дореволюционных времен. Но ваше государство и компании должны много сделать, чтобы как-то использовать этот потенциал. В нью-йоркских компаниях работает масса русских математиков. Почему они вынуждены покинуть родину? Отчего вы не можете использовать их таланты у себя? Вот над чем вам нужно задуматься самым серьезным образом.

— А как можно людей удержать? Наши чиновники в лучшем случае оперируют экономическими соображениями в духе «вот сейчас ВВП страны вырастет, и жить станет хорошо». Но ведь корреляция между качеством жизни и формальным состоянием экономики ложная.

— Политики и экономисты любят красивые цифры и ложные корреляции. Это как врачи, которые рассказывают людям о вреде холестерина. В действительности, если речь не идет о зашкаливающих показателях, между холестерином и состоянием вашего здоровья нет практически никакой корреляции. Что делает людей счастливее? Я думаю, что для России решением могла бы стать все та же децентрализация управления. Я говорю не о политической, а об операционной децентрализации — люди должны получить возможность принимать решения, которые влияют на их жизнь, участвовать в управлении хотя бы на местах. Это будет хорошо и для бизнеса, и для жизни в стране в целом.

Нассим Талеб

(Фото: BBI)

— Сейчас многие компании, в том числе в России, одержимы эффективностью, их руководители внедряют новые методы работы. Но сотрудники продолжают жаловаться, что их нагружают бессмысленными задачами. Почему так происходит?

— В любой компании работает один из вариантов принципа Парето: 80% работы делают 20% сотрудников, причем из этих 20% сотрудников есть свои 20%, которые дают 80% их выработки. Я бы посоветовал компаниям заниматься не новыми методами, а людьми — находить правильных сотрудников и давать им больше возможностей.

Автор «Черного лебедя»

Нассим Талеб родился в 1960 году в ливанском городе Амиун. В 1970-е годы его семья была депортирована в ходе гражданской войны. В 1980-х годах Талеб занимал руководящие посты в брокерских компаниях Лондона и Нью-Йорка, затем основал собственный хедж-фонд Empirica Capital. В качестве ученого Талеб работал в Курантовском институте математических наук (Нью-Йорк), Лондонской школе бизнеса, Оксфордском университете и др. Он автор книг «Динамическое хеджирование», «Одураченные случайностью», «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» и «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». Его «Черный лебедь» в течение 36 недель находился в списке бестселлеров The New York Times Bestseller. Книга была переведена на 40 мировых языков, а ее тираж еще в 2011 году превысил 3 млн экземпляров. В 2015 году Талеб стал сооснователем некоммерческого учреждения Real World Risk Institute, занимающегося разработкой новых методик риск-менеджмента.

Нассим Талеб выступит в Москве на Synergy Global Forum 27–28 ноября, а в конце марта 2018 года компания BBI организует его двухдневную программу в Тбилиси.

Нассим Талеб: Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

The Black Swan

The Impact of the Highly Improbable

Нассим Николас Талеб

Черный лебедь

Москва

Под знаком непредсказуемости

Содержание

Пролог. О птичьем оперении9

Часть I.Антибиблиотека Умберто Эко,

или О поиске подтверждений28

Глава i. Годы учения эмпирика-скептика31

Глава 2. Черный лебедь Евгении59

Глава з. Спекулянт и проститутка63

Глава 4. Тысяча и один день,

или Как не быть лохом81

Глава 5. Доказательство-шмоказательство!100

Глава 6. Искажение нарратива117

Глава 7. Жизнь на пороге надежды153

Глава 8. Любимец удачи Джакомо Казанова:

проблема скрытых свидетельств174

Глава 9. Игровая ошибка,

или Неопределенность «ботаника»207

Часть II. Нам не дано предвидеть225

Глава 10. Предсказательный парадокс228

Глава 11. Открытие на основе птичьего помета271

Глава 12. Эпистемократия, мечта310

Глава 13.Живописец Апеллес,

или Как жить в условиях непредсказуемости326

Часть III. Серые лебеди Крайнестана343

Глава 14.Из Среднестана в Крайнестан и обратно345

Глава 15.Кривая нормального распределения,

великий интеллектуальный обман366

Глава 16.Эстетика случайности402

Глава 17.Безумцы Локка,

или «Гауссовы кривые» не к месту432

Глава 18.Неопределенность «липы»449

Часть IV, заключительная459

Глава 19.Серединка на половинку, или Как свести концы

с концами при Черном лебеде459

Конец464

Эпилог. Белые лебеди Евгении466

Словарик469

Библиография474

Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян

ПРОЛОГ. О птичьем оперении

Пролог

О птичьем оперении

До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди — белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов (и вообще всех, кто почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев), но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди любовались только белыми лебедями. Для ее опровержения хватило одной (причем, говорят, довольно уродливой) черной птицы*.

Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть Черным лебедем (с большой буквы), — это событие, обладающее следующими тремя характеристиками.

Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.

Остановимся и проанализируем эту триаду: исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость**. Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете,—от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена — примерно десять тысяч лет назад, — роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь — та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, — сошла с наезженной колеи.

<*Распространение камер в мобильных телефонах привело к тому, что читатели стали присылать мне изображения черных лебедей в огромных количествах. На прошлое Рож-дество я также получил ящик вина «Черный лебедь» (так себе), видеозапись (я не смотрю видео) и две книги. Уж лучше картинки. (Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, — прим. автора.)

Читать дальше

Все самое важное из «Черного лебедя» | Книги

Книга Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» в кратком пересказе (М., КоЛибри, 2009).

Контекст

Книга Нассима Николя Талеба «Черный лебедь» вышла в Америке в 2007 году. К этому времени автор был успешным трейдером, сделавшим себе состояние на банковском кризисе 1987 года и кризисе доткомов в начале нулевых. Уже его первая книга, «Одураченные случайностью» (о том, что в жизни все слишком зависит от случая, чтобы не пытаться к случаю приспособиться), попала в список «самых интеллектуальных книг всех времен и народов», составленный журналом Fortune.

Но с «Черным лебедем» Талеб пошел дальше и сыграл на опережение: он выпустил книгу о том, что предсказать большие события и кризисы невозможно, и тут же заработал на наступившем в 2008 году кризисе миллионы.

Главная идея «Черного лебедя»: самые большие изменения совершаются внезапно, и мы, пока не увидим их, даже не подозреваем об их существовании. Так, индюшка до встречи с мясником не подозревает, для чего ее откармливают, а люди до открытия Австралии и не догадывались о существовании черных лебедей. Тут надо сразу оговориться, что, будучи одной из самых популярных книг десятилетия, «Черный лебедь» часто критикуется, и за дело. Например, Талеб посвящает немало страниц героической борьбе с гауссовыми кривыми, а их давно уже не используют в статистике. Вообще, есть подозрение, что он не очень хорошо представляет себе современное состояние науки, прежде всего экономику и статистику, на которые так ополчился.

В ответ на не озвученное еще требование доказательств Талеб иронически отбрыкивается, называя одну из глав «доказательства-шмоказательства» и с самого начала предупреждая, что не будет подыскивать факты под свою теорию: «Набор анекдотов, умело встроенный в рассказ, не является доказательством. Тот, кто ищет подтверждений, не замедлит найти их – в достаточном количестве, чтобы обмануть себя и, конечно, своих коллег». А примеры, словно назло, наполовину использует выдуманные: толстый брокер, который наживается на кризисах, его русская возлюбленная, чей дебютный роман внезапно превратился в большой бестселлер, а второй – столь же внезапно им не стал.

Книга Талеба важна не только потому, что сделалась одним из главных бестселлеров последнего десятилетия, но и потому, что руководство она дает практическое: мы не посыпаем голову пеплом, потому что ничего не знаем о мире, а пытаемся понять, что делать с этим незнанием.

Основная идея

Итак, Черный лебедь – это важное событие, которое объединяет три признака: оно исключительно (не похоже ни на что, что было прежде), оно имеет редкую силу воздействия и оно предсказуемо только ретроспективно – то есть мы можем объяснить его только тогда, когда оно уже произошло. Один из главных примеров у Талеба – война в его родном Ливане, где долгими столетиями уживались разные конфессии и никто не мог представить, что они начнут резать друг друга. Более близкие нам истории – 11 сентября и кризис доткомов. Финансовые кризисы – те еще черные лебеди, на самом деле экономисты, которым Талеб так не верит, вполне успешно их предсказывают. Но в самой книге для такого почти прогнозируемого события есть определение «серый лебедь»: мы знаем, что рванет, но не знаем, когда и где.

Черные лебеди не просто существуют, но и, согласно Талебу, объясняют почти все, что происходит на свете. Предсказать их невозможно – лучше и не пытаться, – поэтому необходимо приспособиться к их существованию: «Невероятное настигает тебя, только если ты позволяешь ему управлять тобой».

Нассим Талеб «Черный лебедь» – кратко о книге, цитаты из «Черного лебедя. Под знаком непредсказуемости», рецензия

Оригинальное название: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable
Автор: Нассим Николас Талеб
Первая публикация: 2007 г.

Нассим Талеб — американский трейдер, филосов и математик ливанского происхождения. Родился в 1960 году в православной семье в ливанском городе Амиун. Во время гражданской войны, начавшейся в 1975 году, семья Талеба была депортирована. Отец был врачом-онкологом и занимался антропологическими исследованиями. Среди его предков — политики, представлявшие интересы православного сообщества Ливана. Так, его дед и прадед по материнской линии были заместителями премьер-министра Ливана, дед по отцовской линии занимал пост верховного судьи, а ещё в 1861 его прапрапрапрадед служил губернатором полуавтономной Оттоманской провинции на горе Ливан.

Получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Уортонской школе бизнеса и защитил диссертацию доктора (эквивалентную российской кандидатской или американской PhD) в Университете Париж-Дофин. С 2008-го — профессор по анализу степени риска Политехнического института Нью-Йорка.

Занимал различные руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже. После этого основал хедж-фонд «Эмпирика Эл-Эл-Си», специализировавшийся на фьючерсных сделках и продажах опционов.

После 19 октября 1987 года, Чёрного понедельника, когда индекс Dow Jones рухнул на 22,6%, многие его знакомые совершили самоубийство. Сам Талеб в качестве главного трейдера банка CS-First Boston заработал около 40 миллионов долларов. Позже в интервью он сообщил, что 97% всего его заработка за жизнь он заработал в тот день, разуверившись в деньгах как самоцели. Однако именно этот день помог ему понять, что непредсказуемые события способны радикально изменить судьбу рынков.

Автор книг «Динамическое хеджирование», «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни», «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» и «Рискуя собственной шкурой».

Нассим Николас Талеб — Черный лебедь

Со времен Просвещения существуют большие противоречия между рационализмом (в котором главное — наше желание сделать вещи такими, чтобы они имели для нас смысл) и эмпиризмом (где главное — каковы вещи на самом деле). Мы не раз обвиняли мир в том, что он не укладывается в ложе “рациональных” моделей, мы пытались изменить человека, подверстывая его под технологии, мы подправляли этику в жажде получить работу, мы пытались вписать экономическую жизнь в теории экономистов, а жизнь людей тщились втиснуть в рамки некоего “сюжета”.

Мы сохраняем устойчивость, пока ошибки представления неведомого и понимание случайных эффектов не приводят к опасным последствиям. Иначе мы станем неустойчивыми. Устойчивым идут на пользу чернолебяжьи события, неустойчивым же они наносят огромный ущерб. Мы становимся всё уязвимее по отношению к определенной разновидности научного аутизма, с апломбом высказывающегося о неведомом, что приводит к “проблемам экспертизы”, к риску, к огромной зависимости от возможных человеческих ошибок. Прочитав мои афоризмы, читатель может догадаться, что я с почтением отношусь к природным методам сохранения устойчивости (за миллиарды лет все неустойчивое успело рухнуть), считая, что классическое мышление, с его уважением к неведомому и эпистемологической скромностью, прочнее современного постпросвещенческого наивного и псевдонаучного аутизма. Таким образом, классические ценности, которых я придерживаюсь, вынуждают меня поддерживать одну триаду в противовес другой — поддерживать эрудицию, изящество и отвагу в противовес современному мошенничеству, тупости и филистерству.

Нассим Николас Талеб — Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

2-е изд., доп. 

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. — 736 с.

ISBN 978-5-389-09894-7

Нассим Николас Талеб — Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости — Содержание

Пролог. О птичьем оперении

Часть I. Антибиблиотека Умберто Эко, или О поиске подтверждений

• Глава 1. Годы учения эмпирика-скептика
• Глава 2. Черный лебедь Евгении
• Глава 3. Спекулянт и проститутка
• Глава 4. Тысяча и один день, или Как не быть лохом
• Глава 5. Доказательство-шмоказательство!
• Глава 6. Искажение нарратива
• Глава 7. Жизнь на пороге надежды
• Глава 8. Любимец удачи Джакомо Казанова: проблема скрытых свидетельств
• Глава 9. Игровая ошибка, или Неопределенность “ботаника”

Часть II. Нам не дано предвидеть

• Глава 10. Предсказательный парадокс
• Глава 11. Открытие на основе птичьего помета
• Глава 12. Эпистемократия, мечта
• Глава 13. Живописец Апеллес, или Как жить в условиях непредсказуемости

Часть III. Серые лебеди Крайнестана

• Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно
• Глава 15. Кривая нормального распределения, великий интеллектуальный обман
• Глава 16. Эстетика случайности
• Глава 17. Безумцы Локка, или “Гауссовы кривые” не к месту
• Глава 18. Неопределенность “липы”

Часть IV, заключительная

• Глава 19. Серединка на половинку, или Как свести концы с концами при Черном лебеде

Эпилог. Белые лебеди Евгении

Словарик

О СЕКРЕТАХ УСТОЙЧИВОСТИ С УГЛУБЛЕННЫМ ФИЛОСОФСКО-ЭМПИРИЧЕСКИМ ОБОСНОВАНИЕМ. Эссе-постскриптум

• I. Уроки матери-природы — наистарейшей и наимудрейшей
• II. Зачем мне все эти прогулки, или Как хиреют системы
• III. Margaritas ante porcos
• IV. Аспергер и онтологический Черный лебедь
• V. (Вероятно) самая полезная проблема в истории современной философии
• VI. Четвертый квадрант, решение самой полезной из проблем
• VII. Что делать с Четвертым квадрантом
• VIII. Десять принципов построения общества, способного противостоять Черным лебедям
• IX. Amor fati: как стать несокрушимым

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ Философские и житейские афоризмы

• Прокруст
• Пролог
• Антисюжеты
• Онтологические материи
• Духовное и мирское
• Случай, успех, счастье и стоицизм
• Проблемы лохов, приятные и не очень
• Тесей, или Жить палеожизнью
• Республика словесности
• Общее и частное
• Одураченные случайностью
• Эстетика
• Этика
• Устойчивость и неустойчивость
• Игровая ошибка и зависимость от окружения
• Эпистемология и разностное знание 
• Скандальность предсказаний
• Быть философом и ухитряться им оставаться
• Экономическая жизнь и другие весьма вульгарные предметы
• Мудрец, Слабак и Титан
• Скрытое и явное
• О разновидностях любви и не

Черный лебедь: второе издание Нассима Николас Талеб: 9780812973815

О Черном лебеде: второе издание

Черный лебедь — это отдельная книга из знаковой серии Incerto Нассима Николаса Талеба, посвященной исследованию непрозрачности, удачи, неопределенности, вероятности, человеческой ошибки, риска и принятия решений в мире, которого мы не понимаем. Другие книги из этой серии: , Обманутые случайностью, Антихрупкость, Кожа в игре, и Ложе Прокруста, .

Черный лебедь — событие в высшей степени невероятное с тремя основными характеристиками: непредсказуемость; он имеет мощное воздействие; и, постфактум, мы придумываем объяснение, которое заставляет его казаться менее случайным и более предсказуемым, чем было. Поразительный успех Google стал черным лебедем; так было 11 сентября. По мнению Нассима Николаса Талеба, черные лебеди лежат в основе почти всего в нашем мире, от возникновения религий до событий в нашей личной жизни.

Почему мы не признаем феномен черных лебедей до тех пор, пока они не возникнут? Частично ответ, согласно Талебу, заключается в том, что люди запрограммированы на изучение специфики, тогда как им следует сосредоточиться на общих.Мы концентрируемся на том, что уже знаем, и снова и снова не принимаем во внимание то, чего не знаем. Поэтому мы неспособны по-настоящему оценить возможности, слишком уязвимы для импульса упрощать, рассказывать и категоризировать и недостаточно открыты для вознаграждения тех, кто может вообразить «невозможное».

В течение многих лет Талеб изучал, как мы обманываем себя, думая, что знаем больше, чем на самом деле. Мы ограничиваем свое мышление несущественным и несущественным, в то время как крупные события продолжают удивлять нас и формировать наш мир.В этой откровенной книге Талеб объясняет все, что мы знаем о том, чего мы не знаем, а это второе издание включает новое философское и эмпирическое эссе «О стойкости и хрупкости», в котором предлагаются инструменты для навигации и использования мира Черного лебедя.

Элегантный, поразительный и универсальный в применении, Black Swan изменит ваш взгляд на мир. Талеб — чрезвычайно занимательный писатель, он умеет рассказывать необычные истории и остроумие. Он всесторонне владеет предметами, начиная от когнитивных наук и заканчивая бизнесом и теорией вероятностей. Черный лебедь — знаковая книга, сам по себе черный лебедь.

Включает в себя дополнительные таблицы и рисунки в формате pdf.

Хвала Нассиму Николас Талеб

«Самый пророческий голос из всех». —GQ

Похвала «Черный лебедь»

«[Книга], изменившая современное мышление». — The Times (Лондон)

«Шедевр. — Крис Андерсон, главный редактор Wired, автор The Long Tail

«Идеально блестящий». —Нил Фергюсон, Los Angeles Times

« Черный лебедь изменил мое представление о том, как устроен мир». — Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии

«[Талеб пишет] в стиле, который во многом обязан Стивену Кольберу, как и Мишелю де Монтеню. . . . Мы нетерпеливо возились с ним, пытаясь преодолеть безумие предвзятости подтверждения [и] заблуждения нарратива. — The Wall Street Journal

«Очень приятно — убедительно. . . легко окунуться ». — Financial Times

«Привлечение. . . Black Swan обладает привлекательной щекой и замечательными амбициями ». —Книжное обозрение New York Times

«Черный лебедь: влияние крайне невероятного»

Учимся учиться

Еще одно связанное с этим человеческое препятствие связано с чрезмерным вниманием к тому, что мы знаем: мы склонны чтобы узнать точное, а не общее.

Что люди узнали из эпизода 11 сентября? Узнали ли они, что некоторые события в силу своей динамики в значительной степени выходят за рамки предсказуемого? Нет. Обнаружили ли они внутренний дефект общепринятого мнения? Нет. Что они выяснили? Они узнали точные правила, как избегать исламских прототеррористов и высоких зданий. Многие постоянно напоминают мне, что для нас важно быть практичными и делать ощутимые шаги, а не «теоретизировать» о знаниях. История Линии Мажино показывает, как мы приучены быть конкретными.Французы после Великой войны построили стену вдоль предыдущего маршрута немецкого вторжения, чтобы предотвратить повторное вторжение — Гитлер просто (почти) легко обошел ее. Французы отлично изучали историю; они просто выучили слишком точно. Они были слишком практичны и чрезмерно сосредоточены на собственной безопасности.

Мы не узнаем спонтанно, что мы не узнаем, что мы не изучаем . Проблема заключается в структуре нашего разума: мы не изучаем правила, а только факты, а только факты.Метаправила (например, правило о том, что мы склонны не усваивать правила), нам, кажется, не удается усвоить. Мы презираем абстрактное; мы страстно презираем это.

Почему? Здесь необходимо, поскольку это моя задача в оставшейся части этой книги, как поставить общепринятую точку зрения с ног на голову, так и показать, насколько она неприменима к нашей современной, сложной и все более и более рекурсивной среде .

Но есть более глубокий вопрос: для чего созданы наши умы? Похоже, у нас неправильное руководство пользователя.Наши умы, кажется, не созданы для размышлений и самоанализа; если бы они были, то сегодня нам было бы легче, но тогда нас бы здесь не было, и я не был бы здесь, чтобы говорить об этом — мой контрфактический, интроспективный и трудолюбивый предок был бы съеден тигром, пока его бездумный, но быстро реагирующий кузен убежал бы в укрытие. Учтите, что мышление требует времени и, как правило, огромная трата энергии, что наши предшественники провели более ста миллионов лет в качестве немыслящих млекопитающих, и что в момент, когда мы использовали наш мозг, мы использовали его и на разных предметах. периферический по отношению к материи.Факты показывают, что мы думаем гораздо меньше, чем думаем, за исключением, конечно, тех случаев, когда мы думаем об этом.

НОВЫЙ ВИД БЛАГОДАРНОСТИ

Очень грустно думать о тех людях, с которыми история плохо обращалась. Было poËtes maudits , таких как Эдгар Аллан По или Артур Рембо, которых общество презирало, а затем им поклонялись и насильно кормили школьниками. (Есть даже школы, названные в честь бросивших школу). Увы, это признание пришло слишком поздно для поэта, чтобы получить от него серотониновый толчок или поддержать его романтическую жизнь на земле.Но есть и другие герои, с которыми жестоко обращаются: самая печальная категория тех, кого мы не знаем, были героями, которые спасали нам жизнь, помогали нам избегать бедствий. Они не оставили следов и даже не знали, что вносят свой вклад. Мы помним мучеников, которые умерли за дело, о котором мы знали, никогда не тех, которые были не менее эффективны в своем вкладе, но чье дело мы никогда не осознавали — именно потому, что они добились успеха. Наша неблагодарность к poËtes maudits полностью исчезает перед этим другим видом неблагодарности.Это гораздо более порочная неблагодарность: чувство бесполезности со стороны молчаливого героя. Я проиллюстрирую это следующим мысленным экспериментом.

Предположим, что законодателю, обладающему смелостью, влиянием, интеллектом, дальновидностью и настойчивостью, удается принять закон, вступающий в силу и действующий повсеместно 10 сентября 2001 г .; он устанавливает постоянно запираемые пуленепробиваемые двери в каждой кабине (что дорого обходится борющимся авиалиниям) — на тот случай, если террористы решат использовать самолеты для нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.Я знаю, что это безумие, но это всего лишь мысленный эксперимент (я знаю, что законодателя с интеллектом, смелостью, дальновидностью и настойчивостью не может быть; в этом суть мысленного эксперимента). Законодательство — непопулярная мера среди персонала авиакомпаний, так как усложняет им жизнь. Но это, безусловно, предотвратило бы 11 сентября.

Пандемия — не черный лебедь, а предвестник более хрупкой глобальной системы

Нассим Николас Талеб «раздражен», сказал он Bloomberg Television 31 марта, когда пандемию коронавируса называют «черным лебедем, »Термин, который он ввел для обозначения непредсказуемого, редкого, катастрофического события в своем бестселлере 2007 года с таким названием.«Черный лебедь» должен был объяснить, почему в сетевом мире нам нужно изменить методы ведения бизнеса и социальные нормы, а не, как он недавно сказал мне, чтобы предоставить «клише для любого плохого, что нас удивляет». Кроме того, пандемия была полностью предсказуемой — он, как Билл Гейтс, Лори Гаррет и другие, предсказал ее — белый лебедь, если он когда-либо существовал. «Мы предупредили, что, по сути, вы должны убить его в яйце», — сказал Талеб Bloomberg. Правительства «не хотели тратить ни гроша в январе; теперь они собираются потратить триллионы.

Предупреждение, на которое он ссылается, появилось в статье от 26 января, которую он написал в соавторстве с Джозефом Норманом и Яниром Бар-Ямом, когда вирус все еще находился в основном в Китае. В документе содержится предупреждение, что из-за «увеличения количества подключений» распространение будет «нелинейным» — два основных фактора, вызывающих беспокойство Талеба. Для статистиков «нелинейность» описывает события очень похоже на пандемию: результат, непропорциональный известным исходным данным (например, структуре и росту патогенов), из-за неизвестных и неизвестных исходных данных (их инкубационные периоды у людей или случайные мутации), или эксцентричное взаимодействие между различными факторами (сырьевые рынки и авиаперелеты), или экспоненциальный рост (от сетевых контактов с людьми), или все три.

«Это проблемы разорения», — говорится в документе, столкновение с которыми «ведет к определенному окончательному исчезновению». Авторы призывают к «радикальному сокращению контактных сетей» и другим мерам, которые мы теперь связываем с укрытием на месте и социальным дистанцированием. «Лица, принимающие решения, должны действовать быстро, — заключают авторы, — и избегать заблуждения о том, что должное уважение к неопределенности перед лицом возможной необратимой катастрофы равносильно« паранойе »». («Если бы мы тогда использовали маски» — в конец января — «мы могли бы уберечь себя от раздражителя», — сказал мне Талеб.)

Тем не менее, для любого, кто знаком с его работой, раздражение Талеба может показаться несколько вынужденным. По его словам, его профессия — «вероятность». Но его призвание показывает, насколько непредсказуемое становится все более вероятным. Если он был прав в отношении распространения в этой пандемии , то это потому, что он был очень внимателен к опасностям связи и нелинейности в целом, к пандемиям и другим случайным бедствиям, для которых COVID -19 является штормовым сигналом. «Меня все время просят составить список следующих четырех черных лебедей», — сказал мне Талеб, и это полностью упускает его точку зрения.В некотором смысле сосредоточение внимания на его январском предупреждении отвлекает нас от его главной цели — построения политических структур, чтобы общества могли лучше справляться с нарастающими случайными событиями.

В самом деле, если Талеб хронически раздражен, то это те экономисты, чиновники, журналисты и руководители — «наивные эмпирики» — которые думают, что наше завтра, вероятно, будет во многом таким же, как наше вчерашнее. Он объяснил в разговоре, что это люди, которые, обращаясь к кривым колокола, сосредотачиваются на своих выпуклых центрах и игнорируют потенциально фатальные «толстые хвосты» — события, которые кажутся «статистически отдаленными», но «вносят наибольший вклад в результаты», ускоряя цепные реакции. , сказать.(На прошлой неделе доктор Фил сказал Лоре Ингрэм из Fox, что мы должны снова открыть страну, ошибочно отметив, что «триста шестьдесят тысяч человек умирают каждый год» от плавательных бассейнов, но мы не закрываем страну на Это ». В ответ Талеб написал в Твиттере:« Утопление в плавательных бассейнах чрезвычайно заразно и мультипликативно ».) Наивные эмпирики подсаживают нас, — утверждал он в« Черном лебеде »в« Срединном христианстве ». На самом деле мы живем в «Экстремистане».

Талеб, которому шестьдесят один, честно пришел от этого нетерпения.В молодости он пережил гражданскую войну в Ливане, которая была спровоцирована палестинскими ополченцами, избежавшими репрессий со стороны Иордании в 1971 году, и привела к кровавым столкновениям между христианами-маронитами и мусульманами-суннитами с привлечением шиитов, друзов и сирийцев. Конфликт длился пятнадцать лет и унес жизни около девяноста тысяч человек. «Эти события были необъяснимыми, но умные люди думали, что способны дать им убедительные объяснения — постфактум», — пишет Талеб в «Черном лебеде».«Чем умнее человек, тем лучше звучит объяснение». Но как можно было ожидать, что «люди, которые казались образцом толерантности, могут в одночасье стать чистейшими варварами?» Учитывая предшествующие жестокости двадцатого века, вопрос может показаться наивным, но Талеб испытал внезапное насилие на собственном опыте. Он был очарован и возмущен экстраполяциями иллюзорной нормальности — зла банальности. «Позже я увидел ту же самую иллюзию понимания в успехе в бизнесе и на финансовых рынках», — пишет он.

«Позднее» началось в 1983 году, когда, окончив университет в Париже и получив степень MBA в Уортоне, Талеб стал трейдером опционов — «моей основной личностью», — говорит он. В течение следующих двенадцати лет он провел двести тысяч сделок и изучил семьдесят тысяч отчетов по управлению рисками. Попутно он разработал инвестиционную стратегию, которая предполагала подверженность регулярным небольшим убыткам и одновременно позволяла ему извлекать выгоду из нерегулярных крупных прибылей — что-то вроде венчурного капиталиста. Он исследовал, в частности, сценарии для деривативов: пакеты активов, в которых «толстые хвосты» — скажем, волатильность цен — могут либо обогатить, либо обнищать трейдеров, и делать это экспоненциально, когда они увеличивают масштаб движения.

Более того, это были годы, когда вслед за Японией крупные американские производственные компании переходили на производство «точно в срок», что предполагало интеграцию и синхронизацию цепочек поставок и отказ от запасов необходимых компонентов в пользу их приобретения. по мере необходимости, часто полагаясь на отдельных авторизованных поставщиков. Идея заключалась в том, что сокращение запасов снизит затраты. Но Талеб, экстраполируя торговые риски, полагал, что «управление без буферов было безответственным», потому что «событий жирного хвоста» нельзя полностью избежать.Как сообщает Harvard Business Review в этом месяце, китайские поставщики, закрытые из-за пандемии, заблокировали производственные возможности большинства компаний, которые от них зависят.

Появление глобальных информационных сетей усилило беспокойство Талеба. Он зарезервировал особое нетерпение для экономистов, которые считали эти сети стабилизирующими — которые считали, что средняя мысль или действие, исходящие от постоянно расширяющейся группы, приведут к все более приемлемым стандартам — и которые считали, что толпы обладают мудростью, а большие толпы — еще мудрость.Таким образом, объединенные в сеть институциональные покупатели и продавцы должны были создать более рациональные рынки — предположение, которое, казалось, оправдало дерегулирование производных финансовых инструментов в 2000 году, что помогло ускорить крах 2008 года.

Как сказал мне Талеб, «великая опасность всегда была было слишком много подключений «. Распространение глобальных сетей, как физических, так и виртуальных, неизбежно включает в себя все больше рискованных рисков в более взаимозависимую и «хрупкую» систему: не только риски, такие как патогены, но и компьютерные вирусы, или взлом информационных сетей, или безрассудное бюджетное управление финансовыми институты или правительства штатов, или зрелищные террористические акты.Любое негативное событие в этом направлении может вызвать катящийся, расширяющийся обвал — настоящего черного лебедя — точно так же, как отказ одного трансформатора может привести к обрушению электросети.

COVID -19 ввел простых граждан в эзотерический «хаос», который предвещают писания Талеба. Кто знает, что изменится в странах, когда пандемия закончится? То, что мы действительно знаем, говорит Талеб, не может оставаться прежним. Он «слишком космополитичен», чтобы желать разрушения глобальных сетей, даже если бы они могли быть такими.Но ему нужен институциональный эквивалент «автоматических выключателей, отказоустойчивых протоколов и систем резервного копирования», многие из которых он резюмирует в своей четвертой и любимой книге «Антихрупкость», опубликованной в 2012 году. и экономические принципы, которые составляют аналог его инвестиционной стратегии: правительственные чиновники и руководители корпораций принимают то, что может показаться слишком малой прибылью от своих инвестиционных долларов, при этом защищая себя от катастрофических потерь.

Любой, кто читал «Записки федералиста», понимает, к чему он клонит.«Разделение властей» вряд ли является самой эффективной формой правления; выполнение чего-либо влечет за собой сложный и трудоемкий процесс достижения консенсуса между распределенными центрами власти. Но Джеймс Мэдисон понимал, что тирания — сколь бы далекой она ни была от умы вероятных президентов его поколения — настолько пагубна для республики и настолько зарождалась в человеческих условиях, что ее необходимо структурно смягчить. По мнению Талеба, антихрупкая страна будет способствовать распределению власти между более мелкими, более локальными, экспериментальными и самодостаточными образованиями — короче говоря, построить систему, которая сможет выдержать случайные стрессы, а не сломаться под каким-либо конкретным стрессом.(Его слово для обозначения этого благоприятного распределения — «фрактал».)

Нассим Николас Талеб «Влияние очень невероятного»

Черный лебедь — крайне невероятное событие с тремя основными характеристиками: оно непредсказуемо; он имеет мощное воздействие; и, постфактум, мы придумываем объяснение, которое заставляет его казаться менее случайным и более предсказуемым, чем было.

Поразительный успех Google был черным лебедем; так было 11 сентября. Для Нассима Николаса Талеба черные лебеди лежат в основе почти всего.

Черный лебедь — событие в высшей степени невероятное с тремя основными характеристиками: оно непредсказуемо; он имеет мощное воздействие; и, постфактум, мы придумываем объяснение, которое заставляет его казаться менее случайным и более предсказуемым, чем было.

Поразительный успех Google был черным лебедем; так было 11 сентября. По мнению Нассима Николаса Талеба, черные лебеди лежат в основе почти всего в нашем мире, от возникновения религий до событий в нашей личной жизни.

Почему мы не признаем феномен черных лебедей до тех пор, пока они не возникнут? Частично ответ, согласно Талебу, заключается в том, что люди запрограммированы на изучение специфики, тогда как им следует сосредоточиться на общих.

Мы концентрируемся на том, что уже знаем, и снова и снова не принимаем во внимание то, чего не знаем.Поэтому мы неспособны по-настоящему оценить возможности, слишком уязвимы для импульса упрощать, рассказывать и категоризировать и недостаточно открыты для вознаграждения тех, кто может вообразить «невозможное».

В течение многих лет Талеб изучал, как мы обманываем себя, думая, что знаем больше, чем на самом деле. Мы ограничиваем свое мышление несущественным и несущественным, в то время как крупные события продолжают удивлять нас и формировать наш мир. Теперь, в этой откровенной книге, Талеб объясняет все, что мы знаем о том, чего мы не знаем.Он предлагает удивительно простые приемы, как бороться с черными лебедями и извлекать из них пользу.

Элегантный, поразительный и универсальный в применении Black Swan изменит ваш взгляд на мир. Талеб — чрезвычайно занимательный писатель, он умеет рассказывать необычные истории и остроумие. Он всесторонне владеет предметами, начиная от когнитивных наук и заканчивая бизнесом и теорией вероятностей.

Черный лебедь — знаковая книга, сам по себе черный лебедь.

Книга также содержит 4-страничный глоссарий; 19 страниц заметок; и 28-страничная библиография в дополнение к указателю.

9 лучших уроков от Нассима Талеба

Кто такой Нассим Николас Талеб и зачем его слушать?

Нассим Талеб — писатель и ученый, который раньше был финансовым трейдером. Он также был профессором нескольких университетов, в том числе в настоящее время является профессором инженерии рисков в Нью-Йоркском университете. Он предлагает новый взгляд на то, как мы можем справляться со случайностью, риском и неопределенностью в нашей жизни.

Ближе к концу учебы Нассим Талеб поступил в престижную школу бизнеса Wharton в Пенсильвании, где слушал выдающихся профессоров и руководителей крупных компаний. Впоследствии он работал в инвестиционной фирме на Манхэттене, где работал вместе с профессиональными трейдерами.

Он был удивлен, узнав, что никто из этих людей действительно не знает, что происходит. Экономисты лучших университетов мира не могут предсказать, куда пойдет рынок, даже со всеми своими модными моделями.А профессиональные инвесторы вообще не могут предсказать цены на акции. Похоже, они даже не осознавали огромного риска, на который шли каждый день, в то время как действовали так, как будто были консервативными.

Финансовый кризис 1987 года

Талеб знал, что произойдет экстремальное и непредсказуемое событие, но он просто не знал, когда. Но он создал финансовую стратегию, чтобы подготовиться к этому. Конечно, менее чем через 5 лет после его окончания, , в 1987 году на фондовом рынке произошло самое большое падение в истории .Этого не предсказал ни один экономист или риск-менеджер. У крушения не было даже ясной причины, которая, должно быть, причиняла им еще большее беспокойство.

Тем не менее, в тот день, когда все на Уолл-стрит были в отчаянии, Талеб говорит, что он спал как младенец. Он заработал достаточно денег, чтобы быть установленным на всю жизнь. С тех пор он был в основном свободен, чтобы сосредоточиться на учебе и письме.

Еще один известный выпускник Wharton — Дональд Трамп. В своей книге «Искусство сделки» его профессора, похоже, не слишком впечатлили: «Пожалуй, самое важное, чему я научился в Уортоне, — это не быть слишком впечатленным академическими достижениями. Если вы хотите услышать больше историй Трампа из делового мира, прочтите наше краткое изложение книги Дональда Трампа «Искусство заключения сделки».

1. События «черного лебедя» беспрецедентны, имеют огромное влияние, но позже они объяснены как предсказуемые

История и общества не ползут. Они прыгают. Они переходят от трещины к трещине с небольшими колебаниями между ними. Тем не менее, нам (и историкам) нравится верить в предсказуемое, небольшое постепенное развитие.

На протяжении большей части истории люди видели только белых лебедей.Все знали, что черных лебедей не существует, поэтому называть что-то черным лебедем было невозможно.

Затем в 1697 году произошло нечто совершенно неожиданное. Некоторые европейские исследователи, прогуливаясь по Западной Австралии, увидели живого дышащего черного лебедя. Они были ошеломлены. Позже философы, такие как Джон Стюарт Милль, начали использовать черного лебедя в качестве метафоры, чтобы говорить о событиях, которые совершенно непредсказуемы на основании прошлых свидетельств.

Николас Нассим Талеб развил эту идею на шаг вперед.Он описывает событие как «Черный лебедь», когда:

1. Это совершенно неожиданно И
2. Оно оказывает огромное влияние на мир И
3. Позже люди дают убедительные объяснения, почему это произошло.

События Черного лебедя включают:

• Вторая мировая война,
• Обвал рынка 1987 года,
• Распространение Интернета,
• Взрывы в торговых центрах 11 сентября,
• Открытие антибиотиков

Гражданская война в Ливане

Нассим Талеб был потрясен случаем черного лебедя в начале своей жизни.

Он вырос в Ливане, стране, наполовину христианской и наполовину мусульманской. 1300 лет в Ливане царил мир. В школе детей учили тому, насколько цивилизованными и толерантными их культура отличалась от других, находящихся поблизости. Затем, когда Талеб был подростком, случилось немыслимое.

В стране вспыхнула кровопролитная гражданская война между христианами и мусульманами. Пули и бомбы разорвали жилые кварталы.

Взрослые бесчисленное количество раз говорили Талебу, что война закончится «через несколько дней», однако она длилась почти семнадцать лет.Талеб заметил, что большинство людей вокруг него ничего не могли предсказать о войне. Но постфактум они могли дать прекрасные объяснения того, почему все это произошло. Чем умнее и образованнее был человек, тем логичнее звучало его объяснение.

Позже Талеб понял, что в истории доминируют эти непредсказуемые события, которые имеют огромное влияние. В прошлом около Ливана происходило много событий с черным лебедем. Пару тысяч лет назад христианство распространилось по миру. Сегодня мы все воспринимаем христианство как факт жизни, но оно начиналось как совершенно незначительный культ, о котором историки в то время почти не упоминали.В другом близлежащем районе 500 лет назад распространение ислама было еще более стремительным и непредсказуемым.

Черный лебедь раньше означал нечто невозможное, пока однажды люди не обнаружили, что они действительно существуют. Теперь «черный лебедь» — это термин, обозначающий события, которые беспрецедентны, имеют огромное влияние, но большинство людей позже заявляют, что знают, почему они произошли.

2. Мы все больше и больше живем в Экстремистане, в неравном мире с непредсказуемыми крайностями.

Талеб говорит, что мы живем в двух разных мирах: Срединном и Экстремистане.

Посредник — это мир, из которого пришли люди, где все более одинаково и похоже. Это мир природы, мир, для которого создана наша интуиция. Рост человека вписывается в этот мир. Представьте себе 50 случайных людей. Некоторые из них могут быть на пару футов выше или ниже среднего, но это относительно небольшая разница.

Еще несколько примеров того, что существует в Mediocristan:

• Вес животных или растений
• Оценки в школе
• Заработная плата на обычных работах, таких как сварка, розничная торговля, медицина и т. Д.

Экстремистан — это мир, в который мы движемся, где экстремальные выбросы могут иметь огромное непропорциональное воздействие. Крайний край может быть трудно осмыслить. Человеческое богатство вписывается в этот мир. Представьте себе 50 человек снова, на этот раз мы сравниваем их богатство, и один из них оказался миллиардером. У миллиардера легко может быть больше денег, чем у остальных 49 человек вместе взятых! С другой стороны, ни один человек на Земле никогда не будет ВЫШЕ 49 человек вместе взятых.В этом большая разница между Срединным Христом и Экстремистаном.

Еще несколько примеров Экстремистана:

• Стивен Кинг продает больше книг, чем тысячи других авторов вместе взятых
• Картина Пикассо продается в тысячу раз больше, чем картина неизвестного художника
• Uber дороже, чем тысяча других технологических стартапов вместе взятых

Mediocristan — это место, где мы должны вынести тиранию коллектива, рутину, очевидное и предсказуемое; Экстремистан — это место, где мы подвергаемся тирании единичного, случайного, невидимого и непредсказуемого.

Талеб считает, что мы все больше живем в Экстремистане из-за технологий и глобальной связи. Эта тенденция зародилась сотни лет назад и только усиливается с появлением таких изобретений, как печатный станок, телевидение и Интернет. В следующей цитате он звучит так, будто предсказал пандемию коронавируса в 2020 году:

Чем больше мы путешествуем по этой планете, тем более острыми будут эпидемии — в микробной популяции будет преобладать несколько человек, а успешный убийца будет распространяться. намного эффективнее.В культурной жизни будет преобладать меньшее количество людей: у нас на одного читателя меньше книг на английском, чем на итальянском (включая плохие книги). Компании будут более неравномерными по размеру. И причуды будут острее.

Медиокристан — это мир, из которого мы пришли, где различия между людьми относительно невелики (например, рост и вес человека). Экстремистан — это мир, в который мы движемся, где выбросы имеют огромное влияние (например, человеческое богатство или слава). Технологии и глобализация ускоряют это изменение.

3. Мы переоцениваем то, что знаем, и слепы к тому, чего не знаем

В 2002 году министру обороны США Дональду Рамсфелду задали вопрос о войне в Ираке, и он ответил классно:

Есть известные известные; есть вещи, которые мы знаем, что знаем. Мы также знаем, что есть известные неизвестные; то есть мы знаем, что есть некоторые вещи, которых мы не знаем. Но есть также неизвестные неизвестные — те, о которых мы не знаем, мы не знаем. И если посмотреть на историю нашей страны и других свободных стран, именно последняя категория, как правило, является наиболее сложной.

—Дональд Рамсфельд

Хотя пресса сначала высмеяла этот ответ, он привнес идею «неизвестного неизвестного» в массовую культуру. Со временем это завоевало уважение как цитата, которая лаконично выражает важную идею: мы должны часто принимать важные решения с неполной информацией, пытаясь принять во внимание эти невидимые «неизвестные неизвестные».

Представьте индейку, которую выращивают на ферме. Каждый день он собирает еще одно свидетельство того, что фермер — щедрый друг.Нет никаких доказательств обратного. Однако после сотен дней уверенности индейки в ее безопасности наступает День Благодарения. По словам Талеба, в этот день индейка «подвергнется пересмотру веры». (Кстати, Талеб позаимствовал этот пример у философа Бертрана Рассела.)

Итак, урок здесь следующий: не предполагайте, что отсутствие свидетельств равно свидетельству их отсутствия. Подобно индейке в честь Дня благодарения, жилищному кризису 2008 года и террористическим актам 11 сентября, события с огромными последствиями часто происходят беспрецедентно.

Ошибочное принятие наивного наблюдения за прошлым как за что-то определенное или репрезентативное для будущего — это единственная причина нашей неспособности понять Черного лебедя.

Безмолвные доказательства

У Талеба есть другое название этих неизвестных неизвестных — он называет их «безмолвными доказательствами». У всех нас есть скрытая предвзятость в том, как мы собираем информацию для поддержки наших убеждений. Мы гораздо больше сосредотачиваемся на очевидных доказательствах, чем на скрытых доказательствах, на которые нужно потрудиться.

Например, существует так называемая «систематическая ошибка выживаемости». Это означает, что все мы склонны сосредотачиваться на успешных людях и примерах. Если вы хотите добиться успеха, то, очевидно, вы прислушиваетесь к успешным людям и их причинам, которые они приводят, например, к упорному труду и настойчивости.

Однако что насчет всех тех невидимых людей, которые так и не смогли этого сделать? Возможно, у них была такая же трудовая этика, но они потерпели неудачу из-за невезения. Мы никогда не слышим историй об этих людях, потому что никто не любит оглашать их неудачи, а их биографии никогда не продадутся настолько, чтобы их можно было опубликовать!

(Кстати, Талеб говорит, что лучшая финансовая книга, которую он когда-либо читал, называется «Что я узнал, потеряв миллион долларов», книга, которая учит на опыте неудач.Он также указывает, что им пришлось самостоятельно опубликовать книгу.)

Итак, как мы можем свести нашу слепоту к скрытым свидетельствам? Вкладывая энергию в поиск контрпримеров. Например, смотрите не только на успешных людей, но на всех людей, которые начали в данной группе. Не просто изучите самый успешный стартап в вашем городе, но также посмотрите на все неудачные стартапы, которые были запущены в том же году.

Мы недооцениваем важность того, о чем мы не знаем, — тех «неизвестных неизвестных».«События часто происходят без предупреждения или прецедента, поэтому не считайте отсутствие доказательств чему-либо доказательством. Инвестируйте энергию, проливая свет на скрытые свидетельства, рассматривая примеры неудач, а не только успеха.

4. Люди создают истории о том, почему произошли «Черные лебеди», которые скрывают, насколько они были неожиданными.

Помните, что события «Черного лебедя» непредсказуемы, имеют большое влияние, и после этого люди всегда могут найти хорошее повествование, чтобы объяснить, ПОЧЕМУ они произошли. Это последняя часть, которую мы сейчас исследуем.

Похоже, что часть человеческой натуры состоит в том, что мы любим рассказывать истории и находить причинно-следственные закономерности в мире, даже если эти закономерности могут не существовать. Талеб называет это заблуждением нарратива.

Истории помогают нам упростить мир. Нам намного легче запоминать информацию, когда она рассказывается как история. С другой стороны, нам очень трудно запоминать случайную и несвязную информацию. Например, большинство из нас может посмотреть двухчасовой фильм и легко объяснить, что случилось с другом, но было бы очень сложно прослушать двухчасовую лекцию по математике, а затем повторить все формулы, которые мы только что услышали.

Наша система образования основана на рассказах. Вспомните, когда вы узнали о Второй мировой войне. Вопросы на тестах, вероятно, звучали так:

• «Почему началась война?»
• «Почему Гитлер пришел к власти?»
• «Почему немцы в итоге проиграли?»

Но действительно ли мы знаем, почему все это произошло, или мы просто находим причину и следствие, которые кажутся разумными?

То, что мы можем создать убедительную историю постфактум, не означает, что мы действительно знаем, почему что-то произошло! По правде говоря, вещи часто происходят случайно, или у них есть невидимые причины, или у них так много разных причин, что мы не можем понять это.

Берлинский дневник — Взгляд в будущее Vs. Оглядываясь назад

Поворотным моментом в академической жизни Талеба стало чтение книги журналиста Уильяма Ширера «Берлинский дневник». Ширер написал эту книгу, когда жил в Берлине с 1934 по 1941 год. Для книги по истории он предлагает уникальную перспективу, потому что все записи написаны по мере того, как происходят события, без возможности ретроспективного анализа.

Из этой книги Талеб увидел резкое различие между историками, которые пишут об истории постфактум, и людьми, которые переживают ее так, как она происходит.«Берлинский дневник» раскрыл шокирующий факт, что никто не ожидал, что случится Вторая мировая война, даже люди, живущие прямо в центре Германии или Франции.

Большинство французов полностью верили, что Гитлер быстро исчезнет, ​​поэтому страна была так плохо подготовлена ​​к нацистскому вторжению. Тем не менее, в книгах, написанных намного позже, историки говорят о «возрастании напряженности», приведшем к войне. На самом деле это было сюрпризом для всех.

Нарративная терапия

С помощью нарративов мы легко обманываем себя, полагая, что мир более упорядочен и предсказуем, чем он есть на самом деле.

На самом деле Талеб подозревает, что люди используют рассказы как форму терапии. Если произойдет что-то неожиданное и шокирующее, мы можем собрать воедино историю, чтобы объяснить, почему снова почувствовать себя лучше.

Проблема в том, что когда мы начинаем верить этим историям о том, почему в прошлом происходили «Черные лебеди», мы не видим, насколько они были неожиданными. В результате мы становимся менее подготовленными к следующему большому событию.

Более честный подход — признать «мы не знаем». Однако этот ответ многим будет трудно принять.Ни один учитель не примет такой ответ на тесте, и ни один издатель газеты не собирается печатать эту статью.

Предсказание, а не повествование

Суть в том, что мы не должны полагаться на знания или теории, созданные исключительно путем оглядывания назад. Скорее, нам следует проводить больше эмпирических испытаний, чтобы убедиться, что наши знания подтверждают себя в виде перспективных прогнозов.

Чтобы избежать недугов, связанных с ошибкой повествования, нужно отдать предпочтение экспериментам, а не рассказу историй, опыту — истории и клиническим знаниям — теории.

Истории помогают нам упростить мир, легче запоминать вещи и лучше контролировать свое будущее. Однако это может создать ложную иллюзию понимания и сделать нас менее подготовленными к следующему черному лебедю. Лучше признать «мы не знаем» и проверить свои знания с помощью эмпирических прогнозов.

5. Большинство экспертов ошибочно полагают, что в их моделях можно сдерживать риск.

Эксперты в области бизнеса и статистики делают вид, будто мы живем в Медиокристане. Для прогнозирования риска они используют такие инструменты, как кривые колокола.На кривой колокола большинство значений находится в районе среднего. Чем больше что-то выделяется, тем менее значительным оно считается. Однако в этих моделях полностью игнорируются события «черного лебедя» — редкие выбросы, которые имеют огромное влияние.

Пример кривой Белла (изображение любезно предоставлено M. W. Toews через Wikicommons)

Талеб называет это чрезмерное использование ограниченных моделей либо «туннелированием», либо «логической ошибкой». Эта проблема широко распространена во многих социальных науках, особенно в экономике.

Когда модели неизбежно терпят неудачу, экономисты просто говорят, что причина крушения лежала за пределами их области знаний.Затем продолжают использовать неудачные модели, как ни в чем не бывало.

Например, Роберт Мертон-младший и Майрон Скоулз оба получили Нобелевскую премию по экономике шведского банка. В 1994 году они помогли открыть крупную торговую фирму под названием Long-Term Capital Management. Они наняли самых умных людей в академических кругах и использовали передовые математические модели риска, что вселило в компанию большое доверие у многих инвесторов. У них было 3 года успеха, затем на 4-м году финансовый кризис в России полностью разрушил компанию.Чтобы избежать полного экономического коллапса, фирме пришлось помочь банкам Уолл-стрит и Федеральной резервной системе.

Итак, вы можете предположить, что теории и модели этих экономистов были отброшены, верно? Неправильно. Университеты по-прежнему учат их, говоря, что лучше постоянно преподавать что-то правильное, чем вообще ничего не преподавать.

Прогнозирование (в основном) глупо

Нассим Талеб говорит, что это абсолютно глупо. Лучше вообще не прогнозировать, чем ехать не по той карте.И неважно, правильны ли модели в большинстве случаев. Важно то, что модели ошибочны, потому что события «Черный лебедь» имеют огромное влияние.

У меня никогда не было перспектив и я никогда не делал профессиональных прогнозов, но, по крайней мере, я знаю, что не могу прогнозировать, и небольшое количество людей (тех, кто мне небезразличен) воспринимают это как актив. Есть люди, которые некритично делают прогнозы. Когда их спрашивают, почему они делают прогнозы, они отвечают: «Ну, это то, за что нам здесь платят.«Мое предложение: найди другую работу.

Позже в книге Талеб разъясняет свою позицию и предлагает некоторые правила, чтобы уменьшить вероятность катастрофических ошибок в прогнозировании:

1. Если вы должны сделать прогноз, то, по крайней мере, спрогнозируйте диапазон результатов , который включает большой запас ошибки.
2. Основывайте свою стратегию не на том, что вы предсказываете, а на наихудшем сценарии , который вы можете разумно предположить, что это возможно.
3. Наконец, постарайтесь, чтобы ваши прогнозы составляли краткосрочные и маломасштабные , насколько это возможно.Гораздо разумнее предсказать, каким будет ваш доход через 2 года, чем то, как будет выглядеть мировая экономика через 10 лет.

«Платонизация» мира

Риск в реальной жизни не является однозначным и бесплодным, как математические модели, преподаваемые в университетах. Он расплывчатый и неопределенный. Интеллектуалы часто забывают, что созданные ими ограниченные и искусственные карты мира не являются реальностью.

Талеб называет это «платонизацией» мира. Он считает, что современные интеллектуалы, идущие по стопам философа Платона, придают слишком большое значение абстрактным категориям и элегантным теориям.

Роберт Сапольски — профессор биологии и неврологии в Стэнфорде, и он сделал то же самое в своей книге под названием «Поведение». Он говорит, что ученые из разных дисциплин всегда интерпретируют вещи в соответствии с уже известными им моделями.

Например, если вы попросите ученого объяснить такое поведение человека, как агрессия, биолог расскажет о гормонах, психолог расскажет о ментальных паттернах, а социолог расскажет о культурном давлении. Но Сапольски считает, что слишком большое внимание одной категории заставляет нас упускать из виду общую картину.

Вот почему он пытается объяснить человеческое поведение с разных точек зрения, включая нейроны, гены, гормоны, детский опыт, развитие мозга, культуру и эволюцию. Если вам это кажется интересным, ознакомьтесь с нашим кратким изложением книги Роберта Сапольски «Поведение». Это очень поучительная книга.

Эксперты действуют так, как будто их модели работают, даже если они терпели неудачу бесчисленное количество раз. В моделях не учитываются выбросы «черного лебедя», которые имеют огромное влияние.Лучше не прогнозировать, чем ехать по неправильной карте.

6. Карьера в Медиокристане дает видимость стабильности, но скрытый риск может накапливаться.

Большинство людей делают карьеру именно в Медиокристане. В большинстве областей нет большой разницы между наиболее высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками. В начале карьеры вам платят стабильную еженедельную зарплату, а через 40 лет вы можете зарабатывать в 1,5 или 2 раза больше. Не кардинальное изменение.

Однако карьера в Медиокристане далеко не так безопасна или стабильна, как кажется. Точно так же, как эта индейка перед Днем благодарения, люди в Срединном Кристане могут совершенно не осознавать, когда их работа становится все более и более ненадежной.

Например, рабочие на производстве в Северной Америке имели одни из лучших рабочих мест… пока большинство компаний внезапно не ушли за границу. Рабочие оказались безработными и совершенно неподготовленными к современному рынку труда после десятилетий, проведенных на одном заводе. Талеб советует тем, кто работает в Mediocristan, не слишком специализироваться — при необходимости убедитесь, что ваши навыки могут быть переданы другим компаниям.

Сравните эту ситуацию с тем, кто работает не по найму. У них может быть постоянная нестабильность, а это значит, что у них есть месяцы, когда они зарабатывают много денег, и месяцы, когда они не могут найти новых клиентов. Однако постоянная подверженность риску низкого уровня делает их более гибкими к изменениям рынка.

Кто-то, делающий обычную карьеру и предсказуемый путь, кажется, имеет очень стабильную работу, но это может быть иллюзией. Самозанятый человек подвержен постоянным взлетам и падениям, но это делает их более адаптивными к большим изменениям.

7. Карьера в Экстремистане может сделать вас богатым, но требует работы в течение многих лет без гарантированной отдачи.

В Экстремистане люди могут много лет трудиться, мало или совсем не зарабатывая, но у них есть потенциал большой зарплаты в будущее. Здесь живет много творческих работников и предпринимателей, включая художников, писателей, музыкантов, основателей стартапов и самозанятых.

Если кто-то из этих людей создаст альбом хитовой музыки, станет технологическим прорывом или лекарством от рака, то они могут стать до неприличия богатыми. С другой стороны, большинство из этих людей никогда не получают такой огромной выгоды.

Если вы хотите сделать карьеру в Экстремистане, вам придется столкнуться с некоторыми уникальными проблемами.

Первая проблема заключается в том, что человеческий мозг, по-видимому, рассчитан на постоянное и линейное вознаграждение. Только представьте пещерного человека или женщину, ищущих пропитания в лесу. Им движет голод, затем через короткое время они находят ягоды. Их употребление дает множество приятных ощущений в качестве дофаминовой награды.Еженедельная зарплата следует той же схеме. Вы потратите неделю на работу, чтобы получить надежное вознаграждение, которое наступит в ближайшем будущем.

С другой стороны, работать годами без видимой отдачи — это полная противоположность тому, для чего было создано наше сознание, поэтому это может быть очень обескураживающим.

Кроме того, люди вокруг вас могут стыдить вас за то, что вы не кажетесь полезным членом общества. Итак, Талеб говорит, что очень важно найти группу единомышленников, которая может поддержать вас, и выполняет аналогичную миссию .Он упоминает, как на протяжении всей истории величайшие философы, мыслители и художники принадлежали к той философской школе, в которой они могли найти поддержку и уважение.

Люди, работающие в Экстремистане, включают художников и предпринимателей. Потенциально большая выгода, но большинство людей этого не понимают. Чтобы не расстраиваться, найдите группу единомышленников, которых можно будет уважать.

8. Предприниматели должны полагаться на метод проб и ошибок, а не на планирование сверху вниз

Талеб — большой критик планирования сверху вниз и говорит, что нам нужно больше экспериментов снизу вверх и проб и ошибок, чтобы найти то, что работает. Если лечение работает, врачам не нужно сразу понимать, почему оно работает, им просто нужно провести лечение. Точно так же, если бизнес-идея прибыльна, вам не нужно знать теорию, объясняющую, почему.

В 1998 году Нассим Талеб работал в финансовой фирме, принадлежащей Европе. Они хотели выглядеть очень стабильными и серьезными, поэтому за лето у них было пять топ-менеджеров, которые составили подробный пятилетний план. Затем случился российский финансовый кризис 1998 года. Всего через месяц после завершения пятилетнего плана все пять менеджеров больше не работали в фирме.Оказывается, реальность не заботила план.

Талеб говорит, что фирме следовало лучше знать, чем тратить время на подробный план. Их самый прибыльный продукт НЕ планировался заранее, а был обнаружен случайно. Один из их клиентов запросил очень конкретную услугу, и позже они поняли, что могут продавать то же самое другим людям.

Стратегия для первооткрывателей и предпринимателей состоит в том, чтобы меньше полагаться на планирование сверху вниз и сосредоточиться на максимальном вмешательстве и распознавании возможностей, когда они представляют себя.Поэтому я не согласен с последователями Маркса и Адама Смита: свободные рынки работают потому, что они позволяют людям быть удачливыми, благодаря агрессивным пробам и ошибкам, а не путем поощрения или «стимулов» за навыки. Таким образом, стратегия состоит в том, чтобы как можно больше возиться и попытаться собрать как можно больше возможностей для Черного лебедя.

Вероятно, начинающим предпринимателям чаще всего рекомендуется книга «Экономичный стартап» Эрика Райса. В этой книге он учит эмпирически тестировать множество небольших изменений в вашем продукте, чтобы вы могли узнать, на что реагируют клиенты.Это метод научного тестирования, чтобы найти выигрышную бизнес-стратегию, а не полагаться на теории экспертов.

Райс пишет: : «Истории успеха от неудач отличаются тем, что успешные предприниматели обладали дальновидностью, способностями и инструментами, чтобы обнаружить, какие части их планов сработали блестяще, а какие были ошибочными, и соответствующим образом адаптировать свои стратегии. . » Чтобы узнать о его методе запуска успешных стартапов, прочтите краткое изложение книги Эрика Райса «Экономичный стартап».

Чтобы найти успешную бизнес-стратегию, мы должны меньше заниматься теоретическим планированием заранее и гораздо больше методом проб и ошибок и экспериментов.

9. Финансовая стратегия Талеба должна была быть очень консервативной и в то же время очень агрессивной

Большинству инвесторов нравится хороший баланс риска и прибыли. Не слишком рискованно, чтобы они теряли деньги, но и не совсем безопасно, потому что они тоже хотят приумножить свои деньги.

Талеб использовал совершенно другой подход:

• 90% его денег пошло на чрезвычайно безопасные инвестиции , такие как казначейские векселя.Таким образом, если случится событие «Черный лебедь», то эти деньги останутся в безопасности. Он рассматривает это почти как страховку. Он не может предсказать, каким будет следующий отрицательный «Черный лебедь» и когда это произойдет, но большая часть его денег будет в максимальной безопасности.
• Остальные 10% его денег пошли на очень неуверенные ставки, , например, на венчурные компании, инвестирующие в новые стартапы. Большинство этих ставок проиграют, но если выплачивается хотя бы одна, он становится невероятно богатым. Он не может предсказать, какая конкретная компания или инвестиции окупятся, но таким образом он создает много возможностей для того, чтобы позитивный Черный лебедь мог войти в его жизнь.

Вместо того, чтобы искать баланс, Талеб вложил 90% своих денег в чрезвычайно безопасные вложения, чтобы защитить себя от негативных Черных лебедей. Остальные 10% пошли на очень рискованные инвестиции, чтобы подвергнуть его потенциальной взрывной отдаче от положительного Черного лебедя.

Заключение

Надеюсь, вам понравилось это резюме. Это была одна из самых заставляющих задуматься книг, которые я читал за последнее время, она ставит под сомнение многое из того, что мы думаем, что знаем о мире.

В связи с недавними беспрецедентными событиями, такими как финансовый кризис 2008 года, выборы Дональда Трампа в 2016 году и пандемия коронавируса 2020 года, я считаю, что эта книга более актуальна, чем когда-либо прежде.И, возможно, мы ускоряемся в Экстремистан, так что нам лучше подготовиться.

Краткое содержание книги «Черный лебедь», автор: Нассим Николас Талеб

Хотите лучше, чем когда-либо, изучить идеи «Черного лебедя»? Прочтите здесь краткое изложение первой в мире книги «Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба.

Прочтите краткую 1-страничную сводку или просмотрите видео-сводки, подготовленные нашей командой экспертов. Примечание: это руководство по книге не связано и не одобрено издателем или автором, и мы всегда рекомендуем вам приобрести и прочитать всю книгу.

Мы поискали в Интернете самые лучшие видео о «Черном лебеде», от высококачественных резюме до интервью или комментариев Нассима Николаса Талеба.

Обзор

«Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба представляет собой философскую трактовку его исследования маловероятных событий с высокой степенью воздействия. Такие события настолько маловероятны, что непредсказуемы, но люди часто пытаются вписать их в каузальное повествование постфактум, чтобы история выглядела более организованной, чем она есть на самом деле.

Фактически, прогнозные модели полагаются на данные из прошлого, и эти данные могут смещать модели в отношении непредвиденных событий. Этих моделей нельзя предсказать Черных лебедей. Например, распределение богатства или творческой работы обычно не распределяется, потому что оно включает в себя огромные выбросы, такие как Черные лебеди. Фрактальная модель — лучший вариант для этих типов наборов данных, потому что она включает неравенство определенных подмножеств этих данных без этих экстремальных наблюдений.

Специалисты, изучающие экстремальные явления, часто не могут их предсказать.Они предпочитают изобретать повествование, в котором непредсказуемое кажется предсказуемым в ретроспективе, но они не могут его предсказать из-за сложностей и внешних факторов. Человеческий разум также испытывает трудности с пониманием случайности и хаоса, который полностью обусловлен случайностью или может подчиняться неизвестному организующему принципу.

Лучший способ противостоять событию «Черный лебедь» — избегать ненужных рисков, а также уравновешивать риски путем диверсификации своего портфеля. Также важно скромно относиться к тому, что вы знаете, и понимать, что прогнозы не всегда точны.

Ключевые выводы

Черный лебедь — чрезвычайно редкое событие, которое происходит сверх того, что мы обычно ожидаем. Это настолько необычно, что его невозможно предсказать с помощью нормального распределения кривой колокола, и в результате люди склонны думать о причинах, по которым эти события происходят после того, как они происходят. Нормальное распределение колоколообразной кривой не учитывает экстремальных выбросов и, следовательно, будет сдвигаться, если таковое произойдет. Эти выбросы обычно возникают из-за чистой случайности, но, поскольку их обстоятельства уникальны, они часто становятся даже больше, чем в начале.

Разум создает иллюзию понимания сложных вещей, делая их упорядоченными и предсказуемыми. Это называется платонизацией в честь греческого философа Платона.

Предсказуемость зависит от знаний. Сложные системы воспринимаются как случайные из-за отсутствия доступной информации. Люди склонны упрощать причину Черных лебедей (неожиданные, редкие события, которые имеют большое влияние) после того, как они произошли, и забывают обо всех факторах, которые на самом деле их вызвали.Это может исказить прогнозные модели, поскольку не учитывает текущие угрозы, с которыми сталкиваются компании или сообщества, или случайные открытия, которые могут быть столь же важны, как и те, что были предсказаны заранее.

Большинство людей слишком уверены в своих знаниях. Эксперты в изменяющейся области, как правило, даже больше, поскольку имеют доступ к большему количеству информации и с меньшей вероятностью изменят свое мнение на основе этой информации.

Если вы хотите подготовиться к событию «Черный лебедь», важно понимать, что вы не можете предсказать будущее.Вы должны принимать решения на основе имеющейся информации, а не полагаться на долгосрочные прогнозы. Также полезно приобрести страховку или иметь резервные системы, чтобы в случае чего-то плохого ваша компания не разорилась так быстро.

Обычная кривая колокола используется для наборов данных, которые не связаны друг с другом и имеют фиксированный интервал между наблюдениями. Однако таких ситуаций в реальной жизни очень мало, поэтому нормальная кривая колокола в большинстве случаев неприменима.

Черные лебеди — непредсказуемые события, которые могут изменить ход истории.Они очень редки, но когда они случаются, их влияние обычно огромно. Лучший способ объяснить теорию Черного лебедя — использовать фрактальную модель. На первый взгляд кажется, что это следует простой схеме, но на самом деле в данных гораздо больше вариаций, чем вы думаете на первый взгляд.

Черный лебедь Определение

Что такое черный лебедь?

Черный лебедь — это непредсказуемое событие, которое выходит за рамки того, что обычно ожидается от ситуации, и имеет потенциально серьезные последствия.События Черного лебедя характеризуются своей крайней редкостью, серьезным воздействием и широко распространенным утверждением, что они были очевидны в ретроспективе.

Ключевые выводы

• Черный лебедь — крайне редкое событие с тяжелыми последствиями. Это невозможно предсказать заранее, хотя многие ошибочно утверждают, что это должно было быть предсказуемым.
• События черного лебедя могут нанести катастрофический ущерб экономике, отрицательно влияя на рынки и инвестиции, но даже использование надежного моделирования не может предотвратить событие черного лебедя.
• Использование стандартных инструментов прогнозирования может не дать прогнозов и потенциально повысить уязвимость для «черных лебедей», распространяя риск и предлагая ложную безопасность.

,

Знакомство с Черным лебедем

Этот термин популяризировал Нассим Николас Талеб, профессор финансов, писатель и бывший трейдер с Уолл-стрит. Талеб написал об идее «черного лебедя» в книге 2007 года до событий финансового кризиса 2008 года. Талеб утверждал, что, поскольку события с черным лебедем невозможно предсказать из-за их крайней редкости, но они имеют катастрофические последствия, для людей важно всегда предполагать, что событие черного лебедя возможно, каким бы оно ни было, и пытаться планировать соответственно.Некоторые считают, что диверсификация может обеспечить некоторую защиту, когда все же происходит событие «черный лебедь».

Позже Талеб использовал финансовый кризис 2008 года и идею событий черного лебедя, чтобы доказать, что если сломанной системе дать сбой, она фактически укрепит ее против катастрофы будущих событий черного лебедя. Он также утверждал, что, наоборот, система, которая поддерживается и изолирована от рисков, в конечном итоге становится более уязвимой для катастрофических потерь перед лицом редких, непредсказуемых событий.

Талеб описывает черного лебедя как событие, которое 1) настолько редкое, что даже возможность его возникновения неизвестна, 2) имеет катастрофические последствия, когда оно действительно происходит, и 3) объясняется задним числом, как если бы оно было действительно предсказуемым.

Для чрезвычайно редких событий Талеб утверждает, что стандартные инструменты вероятности и предсказания, такие как нормальное распределение, неприменимы, поскольку они зависят от большой популяции и прошлых размеров выборки, которые никогда не доступны для редких событий по определению.Экстраполяция и использование статистики, основанной на наблюдениях за прошлыми событиями, бесполезны для предсказания черных лебедей и даже могут сделать нас более уязвимыми для них.

Последний ключевой аспект черного лебедя заключается в том, что как исторически важное событие наблюдатели стремятся объяснять его постфактум и размышлять о том, как это могло быть предсказано. Однако такие ретроспективные предположения на самом деле не помогают предсказать будущее «черных лебедей», поскольку это может быть что угодно — от кредитного кризиса до войны.

Примеры прошлых событий Черного лебедя

Обвал рынка жилья в США во время финансового кризиса 2008 года — одно из самых недавних и известных событий, связанных с черным лебедем. Последствия катастрофы были катастрофическими и глобальными, и лишь несколько исключений смогли предсказать, что это произойдет.

Также в 2008 году в Зимбабве был наихудший случай гиперинфляции в 21 ^-м веке с пиковым уровнем инфляции более 79,6 миллиарда процентов. Уровень инфляции такой суммы почти невозможно предсказать, и он может легко разрушить страну в финансовом отношении.

Пузырь доткомов 2001 года — еще одно событие «черного лебедя», которое имеет сходство с финансовым кризисом 2008 года. Америка наслаждалась быстрым экономическим ростом и увеличением частного богатства до того, как экономика катастрофически рухнула. Поскольку с точки зрения коммерческого использования Интернет только зарождался, различные инвестиционные фонды вкладывали средства в технологические компании с завышенными оценками и отсутствием рыночной тяги. Когда эти компании закрылись, фонды сильно пострадали, и риск упадка перешел на инвесторов.Цифровые рубежи были новы, поэтому предсказать крах было почти невозможно.