Ставка овернайт на сегодня: Ставка по кредитам овернайт | Банк России

Содержание

Cтавки по операциям Национального банка Республики Беларусь на финансовом рынке















Постоянно доступные операции
кредит овернайт 1 рабочий день 8,75 % 9,50 % 10,25 %
СВОП овернайт (по национальной валюте)
депозиты овернайт 6,75 % 7,50 % 8,25 %
Двусторонние операции
ломбардный кредит по фиксированной ставке не более 30 календарных дней 8,75 % 9,50 % 10,25 %

сделки СВОП (по национальной валюте)
8,75 % 9,50 % 10,25 %
Операции на открытом рынке
ломбардный кредит на аукционной основе не более 30 календарных дней ставки не ограничиваются ставки не ограничиваются ставки не ограничиваются

покупка ценных бумаг на условиях РЕПО

аукционные сделки СВОП
депозиты на аукционной основе не более 3 месяцев ставки не ограничиваются ставки не ограничиваются ставки не ограничиваются

продажа ценных бумаг на условиях РЕПО

эмиссия облигаций Национального банка
не более 1 года

В Белоруссии ставка рефинансирования с 21 июля повышается до 9,25% годовых — Экономика и бизнес

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии повышает ставку рефинансирования с 8,25% до 9,25% годовых.

«С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт — 8,25% годовых», — сообщил регулятор по итогам состоявшегося в четверг заседания правления, которое было посвящено денежно-кредитной политике.

В сообщении отмечается, что во II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном, в частности ростом цен на мировых рынках товаров.

«Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов. В то же время укрепление белорусского рубля во II квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны», — пояснил регулятор. С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов «по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении».

В Нацбанке ожидают, что инфляция в странах — торговых партнерах Белоруссии станет постепенно замедляться благодаря «восстановлению баланса спроса и предложения товаров на мировых товарных рынках, в том числе в сегменте продовольственных товаров за счет получения нового урожая сельскохозяйственных культур». Как предупредил регулятор, «сохраняющаяся высокая инфляция в странах — торговых партнерах наряду со значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики, сроков начала и скорости нормализации денежно-кредитных политик в развитых странах, а также увеличившимся отклонением инфляции в Беларуси от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране».

«Принимая во внимание всю совокупность указанных факторов и необходимость ограничения проинфляционных рисков, правление Нацбанка приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов», — говорится в сообщении.

Национальный Банк Таджикистана

20.09.2021
Итоги аукциона


Подведены итоги аукциона ценных бумаг Национального банка Таджикистана, выпуска К212007066, состоявшегося 20 сентябри 2021 года:

17.09.2021
XVII заседание Совета Межбанковского объединения Шанхайской Организации Сотрудничества


На XVII заседании Совета межбанковского объединения Шанхайской Организации Сотрудничества, которое состоялось 16 сентября 2021 года в рамках 20-летия Шанхайской Организации Сотрудничества в Душанбе, обсуждалось укрепление двустороннего и многостороннего банковского сотрудничества и роль Совета МБО ШОС в укреплении межбанковского сотрудничества.

17.09.2021
Итоги аукциона


Подведены итоги аукциона ценных бумаг Национального банка Таджикистана, выпуска К212007065, состоявшегося 17 сентябри 2021 года:

16.09.2021
Итоги кредитного аукциона


Подведены итоги кредитного аукциона Национального банка Таджикистана, выпуска ПА213528, который прошёл 16 сентября 2021 года:

15. 09.2021
Объявление Запроса информации


Национальный банк Таджикистана (НБТ) рад объявить о Запросе информации (ЗИ) для Автоматизированной банковской системы с целью замены существующей системы.

13.09.2021
Итоги аукциона


Подведены итоги аукциона ценных бумаг Национального банка Таджикистана, выпуска К212007064, состоявшегося 13 сентябри 2021 года:

08.09.2021
Приготовление праздничного обеда для жителей ГУ «Дом-интернат для душевнобольных г. Гиссар».


Национальный банк Таджикистана c учетом постоянных наставлений Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и в полной мере следуя социальной политике Правительства по поддержке нуждающихся, 8 сентября 2021 г. Накануне празднования годовщины 30-летия независимости, направил очередную благотворительную помощь жителям ГУ «Дом-интерната для душевнобольных в г. Гиссар».

Ставка рефинансирования с 21 июля повышается до 9,25% годовых

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — 10,25%, ставка по депозиту овернайт — 8,25%. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка 15 июля по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Как ожидалось, во втором квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном. Рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов», — отметили в Нацбанке.

Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов.

В то же время укрепление белорусского рубля во втором квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны.

С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении.

«В ближайшей перспективе в мировой экономике инфляционный фон сохранится повышенным. Вместе с тем ожидается, что инфляция в странах — торговых партнерах Беларуси станет постепенно замедляться. Во многом этому будет способствовать восстановление баланса спроса и предложения товаров на мировых товарных рынках, в том числе в сегменте продовольственных товаров за счет получения нового урожая сельскохозяйственных культур. В частности, согласно прогнозам Банка России, постепенная нормализация денежно-кредитной политики, в том числе уже принятые решения относительно повышения ключевой ставки, позволят снизить интенсивность инфляционных процессов в Российской Федерации и замедлить рост потребительских цен до целевого уровня во второй половине 2022 года», — рассказали в Нацбанке.

В то же время сохраняющаяся высокая инфляция в странах — торговых партнерах наряду со значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики, сроков начала и скорости нормализации денежно-кредитных политик в развитых странах, а также увеличившимся отклонением инфляции в Беларуси от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране.

Принимая во внимание всю совокупность указанных факторов и необходимость ограничения проинфляционных рисков, правление Национального банка приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов.

В этих условиях по итогам третьего квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9%. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6% к концу 2022 года.

«В последующем правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, учитывая весь комплекс внешних и внутренних условий, влияющих на фактическую и ожидаемую инфляцию и ее отклонение от целевого ориентира, а также оценку инфляционных рисков», — резюмировали в управлении информации и общественных связей.-0-

Нацбанк Белоруссии повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых

МИНСК, 15 июл — ПРАЙМ.  Ставка рефинансирования в Белоруссии с 21 июля повышается до 9,25% с 8,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба Национального банка (ЦБ) республики.

Россия и Белоруссия выработают общий план противодействия санкциям

Ставка в 8,5% начала действовать в Белоруссии с 21 апреля, до этого она составляла 7,75%.

«С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт — 8,25% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь 15 июля 2021 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Там отмечается, что, как и ожидалось, во II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем, как указали в ЦБ, интенсивность инфляционных процессов повысилась, что «главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном». «Рост цен на мировых рынках товаров — в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия — усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов», — пояснили в пресс-службе.

Россия не будет повышать цену на газ для Белоруссии

По данным Нацбанка, дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в республике, стали «повышенные инфляционные ожидания экономических агентов». С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов, по итогам июня этого года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении, говорится в сообщении.

В Нацбанке также обратили внимание, что в ближайшей перспективе в мировой экономике инфляционный фон сохранится повышенным, но ожидается, что инфляция в странах — торговых партнерах Белоруссии будет постепенно замедляться. «В частности, согласно прогнозам Банка России, постепенная нормализация денежно-кредитной политики, в том числе уже принятые решения относительно повышения ключевой ставки, позволят снизить интенсивность инфляционных процессов в Российской Федерации и замедлить рост потребительских цен до целевого уровня во второй половине 2022 года», — говорится в сообщении.

Однако в нем отмечается, что сохраняющаяся высокая инфляция в странах-торговых партнерах наряду со «значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики», сроков начала и скорости нормализации денежно-кредитных политик в развитых странах, а также увеличившимся отклонением инфляции в Белоруссии от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране.

«В последующем правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, учитывая весь комплекс внешних и внутренних условий, влияющих на фактическую и ожидаемую инфляцию и ее отклонение от целевого ориентира, а также оценку инфляционных рисков», — заверили в ведомстве.

Ставка рефинансирования | Размер ставки рефинансирования НБ РБ в Беларуси на сегодня, на 2014-2021 года

21.07.2021

42743

Автор:

Редакция Myfin.by

Фото: Myfin.by

9,25%

Установлена: 21.07.2021

Предыдущее значение: 8,5%

Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям. Эти кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов. Через такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской системы при недостатке у кредитных организаций средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств. Обычно под ставкой рефинансирования подразумевают ставку кредитования на одну ночь («овернайт», предоставляется кредитной организации в конце дня в сумме непогашенного внутридневного кредита), размер которой наибольший по сравнению с установленными ставками кредитования на другие сроки.

Своего пика за последнюю пятилетку ставка рефинансирования достигла к концу кризисного 2011 года. 12 декабря решением Национального банка индикативный показатель вырос до 45% годовых. После чего, на протяжении последних трех лет, финансовые власти страны предпринимали все усилия для того, чтобы снизить ставку рефинансирования до более-менее приемлемого уровня.

13 августа 2014 года ставка рефинансирования в очередной раз снизилась. Правда, всего на 0,5 процентного пункта до 20% годовых. Таким образом, за неполных три года регулятору удалось уменьшить индикативный показатель на 25 процентных пунктов.

В текущем году СР снижалась четырежды, и каждый раз – не более чем на 1 процентный пункт. Эксперты полагают, что в 2014 году едва ли приходится ожидать новых снижений – слишком велика инфляция, а резкое снижение ставок на кредитно-депозитном рынке, сдобренное плавной девальвацией рубля, может повлечь за собой отток рублевых вкладов населения и спровоцировать рост ставок. Подобную картину мы уже наблюдали в 2012 и 2013 гг. В году 2014 регулятор явно действует более осмотрительно.

Примечательно, что каждый год официальные прогнозы относительно ставки рефинансирования весьма оптимистичны. Так, к концу 2012 года планировалось снизить СР практически в два раза – до 20-23%. Однако по факту 12 сентября 2012 года СР установилась на уровне 30% годовых и до конца года больше не менялась. В 2013 году финансовые власти ожидали снижения СР до 13-15% годовых, но на практике в новый 2014-й год мы вошли с индикативным показателем на уровне 23,5% годовых. К декабрю 2014 года ставка рефинансирования ожидалась на уровне порядка 13% годовых (15-17% в среднем за год), однако в конце года СР составила 20%.

9 января 2015 года значение ставки рефинансирования повысилось на 5% и составило 25% годовых.

1 апреля 2016 года Постановлением Нацбанка СР снизилось на 1% и составило 24%.Следующие снижение ставки рефинансирования произошло с 1 мая до 22%, затем с 1 июля до 20%. С 17 августа СР установилась на уровне – 18%.

При условии замедления инфляции и обеспечения стабильности платежного баланса ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14-16 процентов годовых.

В начале 2017 года Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования на 1 процентный пункт. Соответственно с 18 января значение СР составит 17%. Еще одно снижение произошло 15 февраля, новое значение СР составило 16%. Ровно через месяц 15 марта ставка рефинансирования снова снизилась на 1% до 15%. Очередное и уже четвертое сначала года понижение ставки рефинансирование произойдет 19 апреля. Таким образом, СР снизится на 1 процентный пункт до 14% и выйдет на прогнозный показатель, который планировали достигнуть только к концу текущего года. В итоге Нацбанк не исключает дальнейшего снижения СР в течении этого года.

14 июня СР снижена в пятый раз в течение 2017 года и составила 13%. Очередное снижение ставки рефинансирования в этом году произошло 19 июля с 13% до12%. В августе Нацбанк объявил о седьмом снижении СР за этот год. С 13 сентября ставка составляет 11,5%. 27 сентября 2017 года на ежеквартальном заседании по вопросам оценки и прогноза ситуации в экономике Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о снижение СР с 18 октября с 11,5 до 11%.

В 2018 году Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования с 14 февраля на 0,5% до 10,5%. Следующее снижение СР произошло 27 июня до 10%. По итогам заседания Нацбанка по денежно-кредитной политике 19 сентября 2018 года решено сохранить СР на текущем уровне — 10%.

В 2019 году 14 августа СР снизилась до 9,5%. Снижение ставки рефинансирования произошло с 20 ноября 2019 года до 9% годовых.

В 2020 году ставка рефинансирования 19 февраля с 9% до 8,75%. Следующее снижение СР произошло 20 мая до 8%. Третье в этом году снижением ставки рефинансирования произошло 1 июля до 7,75% годовых.

Динамика ставки рефинансирования в 2021 году

В 2021 году с 21 апреля ставка рефинансирования повысилась с 7,75% до 8,5%. Такое решение было принято 14 апреля Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

15 июля 2021 года Правление Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике приняло решение о повышение СР до 9,25%. Евразийский банк развития прогнозирует дальнейшее повышение СР в этом году, вплоть до 10%

Конкретных дат ближайших изменений ставки рефинансирования в Нацбанке не называют. Но обещают обеспечить положительную доходность по рублевым вкладам и сохранить жесткие подходы к решению финансовых и экономических вопросов.

Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь

Дата, с которой установлена СР

Размер СР, % годовых

Нормативный акт, установивший размер ставки

21.07.2021 9,25 Постановление Нацбанка от 15. 07.2021 №203
21.04.2021 8,5 Постановление Нацбанка от 14.04.2021 №94
01.07.2020 7,75 Постановление Нацбанка от 22.06.2020 №204
20.05.2020 8 Постановление Нацбанка от 13.05.2020 №151
19.02.2020 8,75 Постановление Нацбанка от 12.02.2020 №42
20.11.2019 9 Постановление Нацбанка от 06.11.2019 №449
14.08.2019 9,5 Постановление Нацбанка от 07.08.2019 №319

27.06.2018

10

Постановление Нацбанка от 20.06.2018 № 279

14.02.2018

10,5

Постановление Нацбанка от 30.01.2018 N 38

18.10.2017

11

Постановление Нацбанка от 27.09.2017 N 394

13.09.2017

11,5

Постановление Нацбанка от 23. 08.2017 N 346

19.07.2017

12

Постановление Нацбанка от 28.06.2017 N 257

14.06.2017

13

Постановление Нацбанка от 31.05.2017 N 212

19.04.2017

14

Постановление Нацбанка от 29.03.2017 N 121

15.03.2017

15

Постановление Нацбанка от 07.03.2017 N 87

15.02.2017

16

Постановление Нацбанка от 07.02.2017 N 49

18.01.2017

17

Постановление Нацбанка от 28.12.2016 N 651

17.08.2016

18

Постановление Нацбанка от 03.08.2016 N 427

01.07.2016

20

Постановление Нацбанка от 10.06.2016 N 310

01.05.2016

22

Постановление Нацбанка от 25. 04.2016 N 212

01.04.2016

24

Постановление Нацбанка от 15.03.2016 N 131

09.01.2015

25

Постановление Нацбанка от 06.01.2015 N 4

13.08.2014

20

Постановление Нацбанка от 05.08.2014 N 501

16.07.2014

20,5

Постановление Нацбанка от 10.07.2014 N 439

19.05.2014

21,5

Постановление Нацбанка от 12.05.2014 N 314

16.04.2014

22,5

Постановление Нацбанка от 04.04.2014 N 217

10.06.2013

23,5

Постановление Нацбанка от 05.06.2013 N 343

15.05.2013

25

Постановление Нацбанка от 07.05.2013 N 272

17.04.2013

27

Постановление Нацбанка от 12. 04.2013 N 225

13.03.2013

28,5

Постановление Нацбанка от 11.03.2013 N 146

12.09.2012

30

Постановление Нацбанка от 07.09.2012 N 462

15.08.2012

30,5

Постановление Нацбанка от 06.08.2012 N 405

18.07.2012

31

Постановление Нацбанка от 12.07.2012 N 352

20.06.2012

32

Постановление Нацбанка от 13.06.2012 N 290

16.05.2012

34

Постановление Нацбанка от 10.05.2012 N 229

02.04.2012

36

Постановление Нацбанка от 26.03.2012 N 131

01.03.2012

38

Постановление Нацбанка от 24.02.2012 N 70

15.02.2012

43

Постановление Нацбанка от 07. 02.2012 N 35

12.12.2011

45

Постановление Нацбанка от 06.12.2011 N 564

11.11.2011

40

Постановление Нацбанка от 08.11.2011 N 503

14.10.2011

35

Постановление Нацбанка от 12.10.2011 N 442

14.09.2011

30

Постановление Нацбанка от 09.09.2011 N 370

01.09.2011

27

Постановление Нацбанка от 26.08.2011 N 352

17.08.2011

22

Постановление Нацбанка от 11.08.2011 N 326

13.07.2011

20

Постановление Нацбанка от 11.07.2011 N 287

22.06.2011

18

Постановление Нацбанка от 14.06.2011 N 230

01.06.2011

16

Постановление Нацбанка от 30. 05.2011 N 200

18.05.2011

14

Постановление Нацбанка от 11.05.2011 N 172

20.04.2011

13

Постановление Нацбанка от 11.04.2011 N 127

16.03.2011

12

Постановление Нацбанка от 10.03.2011 N 78

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите
её и нажмите Ctrl+Enter

RUONIA: новый стандарт ценообразования по кредитам и облигациям

С сентября 2021 г. Банк России начал публиковать новый процентный индикатор, основанный на межбанковской процентной ставке RUONIA. Этот индикатор может стать стандартом ценообразования на средне- и долгосрочные рублевые кредиты и облигации. Об этом в материале «Эконс» Сергей Моисеев, Советник первого заместителя председателя Банка России.




Банк России запустил пилотную публикацию расчетов срочной версии RUONIA на один, три и шесть месяцев, а также индекса накопленного значения RUONIA. Все эти индикаторы предназначены для применения в финансовых инструментах с плавающими процентными ставками.


Что такое RUONIA?


Процентная ставка RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам. Ежедневно RUONIA рассчитывается как процентная ставка «овернайт» на межбанковском рынке на основе данных о сделках между крупнейшими банками. Банк России выступает администратором RUONIA и отвечает за все этапы, включая методику RUONIA, сбор данных, расчет и публикацию процентной ставки. Методология расчета исходной и срочной версии RUONIA доступна любому пользователю на сайте Банка России.


RUONIA выступает операционным ориентиром денежно-кредитной политики – Банк России посредством операций денежно-кредитной политики стремится сблизить значение RUONIA с ключевой ставкой. Министерство финансов эмитирует ОФЗ-ПК с использованием RUONIA в качестве плавающей процентной ставки. Федеральное казначейство проводит операции по размещению временно свободных бюджетных средств также с привязкой к RUONIA.


Глобальная реформа эталонных процентных индикаторов поставила перед центральными банками и финансовым сообществом новые задачи: прежние процентные индикаторы, такие как LIBOR и EONIA, ушли в прошлое. Им на смену пришли новые эталонные процентные ставки, такие как SOFR и €STR. Однако проблема заключалась в том, что для применения в финансовых инструментах с плавающими процентными ставками нужны срочные ставки (term rates), самыми популярными из которых были ставки на три и шесть месяцев. Новые же эталонные процентные индикаторы рассчитываются только на периоде «овернайт». Они не подходят для средне- и долгосрочных инструментов, ценообразование по которым не может быть столь же волатильным, как на денежном рынке.


Каким образом создать альтернативные кривые процентных ставок, притом что они тоже должны носить безрисковый характер? В качестве решения возможны два варианта.


Первый: расчет срочной ставки по данным производных финансовых инструментов, таких как процентные свопы или процентные фьючерсы. Для надежного расчета необходим ликвидный и глубокий рынок производных инструментов, на которых происходит размен платежей между договорами с фиксированными и плавающими процентными ставками. Однако в большинстве юрисдикций еще не существует рынков, работающих с новыми эталонными процентными ставками. Для их создания, по всей видимости, потребуется не одно десятилетие – срочность процентных свопов может достигать и десяти, и тридцати лет.


Этот подход, получивший название forward-looking, оказался сложным для реализации. Из всех экономически развитых стран по нему пошла только Япония. Исходя из стоимости процентных свопов в японских иенах рассчитываются срочные ставки на сроки от недели до года. Однако в связи с тем, что торговля свопами нерегулярна, методология TORF (Tokyo Term Risk Free Rate) носит гибридный характер. Иными словами, подход forward-looking реализован лишь частично – в случае отсутствия торгов в расчет принимаются индикативные цены свопов. Администратором TORF стал не центральный банк, а Quick Benchmarks – дочерняя индексная компания информационно-аналитического агентства Quick Corp. , поставщика финансовой информации в Японии. В некоторых юрисдикциях с развитыми финансовыми рынками полагают, что в будущем подход forward-looking может быть реализован. В частности, на Чикагской бирже по данным рынка процентных фьючерсов ведется расчет так называемых CME Term SOFR Reference Rates на сроки от месяца до полугода.


Второй вариант: вычисление срочных ставок путем ежедневной рекапитализации процентов. По этому пути пошли большинство центральных банков – администраторов новых эталонных процентных индикаторов. Срочные ставки считаются по формуле сложного процента – ежедневно процентный платеж капитализируется на текущую ставку «овернайт», в результате чего к концу периода можно получить накопленную величину процентного дохода. Таким образом, имея информацию только о текущей ставке «овернайт», можно рассчитать кривую доходности на разные периоды.


Ретроспективный подход


Идея, что кривую процентных ставок можно рассчитать по формуле сложного процента, не нова. Она отражает работы немецкого экономиста Фридриха Лутца, написанные им в Принстоне в начале 1940-х, в которых он разработал гипотезу ожиданий. Описывая временную структуру ставок, Лутц исходил из предположения, что у экономического агента отсутствуют арбитражные возможности. Для него безразличны срок размещения инвестиций и характер актива. В таких условиях долгосрочная процентная ставка должна быть равна среднему от текущих краткосрочных ставок и ожидаемых краткосрочных ставок в будущем. В противном случае возникает возможность арбитража: привлекать долгосрочный дешевый кредит для инвестирования в высокодоходный краткосрочный инструмент или, напротив, финансировать вложения в долгосрочный актив с повышенной ставкой за счет дешевого краткосрочного займа. В результате родилась гипотеза ожиданий временной структуры процентных ставок.


В современной финансовой математике при отсутствии арбитража во времени и между рынками долгосрочная ставка может быть рассчитана в результате многократного инвестирования по (ожидаемой) краткосрочной ставке. В условиях равновесия и отсутствия арбитража теория процентных ставок предполагает, что процентные доходы от инвестирования по долгосрочной ставке или многократного инвестирования по краткосрочной должны быть равны, независимо от выбранной стратегии.


Среди центральных банков подход расчета срочных ставок на основе ежедневной рекапитализации процентов «овернайт» получил название backward-looking, поскольку во внимание принимаются данные за предыдущие периоды. ФРС США в 2020 г. первой запустила срочные процентные индикаторы на срок до шести месяцев, рассчитываемые на базе SOFR по формуле сложного процента. По аналогичному пути пошел Европейский центральный банк и ряд других. Банк Англии начал публиковать ежедневный индекс накопленных приращений SONIA, чтобы любой участник рынка мог самостоятельно вычислить по нему индикатор любой срочности. То же самое сделал Банк Канады. Однако и в Канаде обсуждают срочные версии CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average), сроки создания которых до конца не определены.


Срочная версия RUONIA


Де-факто в глобальной финансовой системе складывается новый стандарт ценообразования. Финансовые регуляторы во всем мире предлагают использовать в кредитах и облигациях с плавающими процентными ставками новые срочные версии безрисковых процентных ставок. Практика добралась и до России – насколько нам известно, с лета 2021 г. крупнейшие банки предлагают своим заемщикам долларовые кредиты под срочные версии SOFR.


Банк России принял решение присоединиться к глобальному стандарту срочных версий эталонных процентных индикаторов. Им разработаны два продукта: срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев, а также индекс накопленного значения RUONIA. С помощью последнего каждый участник рынка может самостоятельно рассчитать для себя процентные ставки любой (нестандартной) срочности – например, на две недели или четыре месяца. По обоим продуктам в рабочие дни начисление процентов осуществляется по формуле сложных процентов, а в нерабочие дни – по формуле простых процентов. Последнее объясняется не работающими финансовыми рынками в выходные и праздничные дни. Банк России публикует готовые значения срочной версии RUONIA на один, три и шесть месяцев и индекс ее накопленного значения. Для малых эмитентов, предпочитающих месячные купонные платежи, подойдет месячная RUONIA, для крупных эмитентов с квартальными купонами, соответственно, трехмесячная RUONIA. Полугодовые купоны применяются редко, например, у такого мегазаемщика, как Министерство финансов, но и для такого случая рассчитывается своя срочная RUONIA.


Ключевая ставка и RUONIA


RUONIA тесно связана с ключевой ставкой Банка России. Как и у других центральных банков, межбанковская процентная ставка «овернайт» играет первостепенную роль в денежно-кредитной политике Банка России. RUONIA является рыночной процентной ставкой и отражает фактическую стоимость привлечения средств на межбанковском рынке. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России. Выбор значения ключевой ставки определен необходимостью достижения цели по инфляции вблизи 4%. К ключевой ставке привязаны ставки по операциям денежно-кредитной политики Банка России – аукционам и операциям постоянного действия (депозитам, ОБР, кредитам, репо и валютным свопам). Ширина процентного коридора, определяемая операциями денежно-кредитной политики, и в рамках которого RUONIA может колебаться, достаточно узкая и составляет 2 процентных пункта. С 2015 г., когда начал действовать режим инфляционного таргетирования, RUONIA не выходила за рамки процентного коридора.


С помощью своих операций Банк России стремится удерживать RUONIA вблизи значения ключевой ставки. Поддержание RUONIA вблизи ключевой ставки с 2015 г. является операционной целью денежно-кредитной политики Банка России. Периодические отклонения возможны и являются нормой для межбанковского рынка, они связаны с циклами налогово-бюджетной политики, усреднением обязательных резервов и ожиданиями участников рынка относительно предстоящего изменения ключевой ставки. Способность Банка России стабилизировать значение RUONIA вблизи ключевой ставки со временем растет, начиная с 2019 г. среднегодовое отклонение составляет минус 15–17 базисных пунктов (отрицательное отклонение отражает устойчивый профицит ликвидности банковского сектора). Мониторинг отклонений регулярно публикуется на страницах «Доклада о денежно-кредитной политике», а также в ежемесячном комментарии «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Таким образом, ключевая ставка является инструментом, а поддержание возле нее RUONIA – операционной целью политики.


В отличие от других стран, в России получила распространение практика привязки ценообразования кредитов и облигаций не к рыночной ставке, такой как RUONIA, а к ставке денежно-кредитной политики. На июль 2021 г. на ключевую ставку приходилось 53% накопленной задолженности по всем кредитам с плавающей или переменной процентной ставками. Центральные банки во всем мире рекомендуют не применять в финансовых инструментах краткосрочные ставки – срочные версии и были созданы как индикаторы с более плавной, инерционной динамикой. Алгоритм сложного процента в срочной версии RUONIA позволяет сглаживать доходность и избегать шоков денежного рынка, а также единовременных изменений ключевой ставки Банка России. Она избавляет эмитентов и заемщиков от эффектов волатильности краткосрочных процентных ставок. В то же время RUONIA выступает номинальным якорем – управляя ликвидностью банковского сектора, Банк России ежедневно стабилизирует значение RUONIA в рамках процентного коридора, что обеспечивает предсказуемость ее динамики. Мы рассчитываем, что публикация срочной версии RUONIA будет способствовать ее распространению как эталонного индикатора.


Преимущества и недостатки


Помимо стабилизационных свойств, срочная версия RUONIA обладает дополнительными преимуществами. Во-первых, полная прозрачность платежей. Индикатор публикуется по рабочим дням и рассчитывается за каждый день, что предоставляет возможность расчета накопленного купонного дохода за любой временной промежуток. Во-вторых, RUONIA характеризуется низким операционным риском, то есть вероятностью операционных сбоев, ошибок в расчете и пр. В 2020 г. Банк России провел международный аудит с привлечением Ernst&Young, который подтвердил, что администрирование RUONIA соответствует требованиям Международной организации комиссий по ценным бумагам. По итогам аудита опубликован официальный отчет и заявление Банка России. Контроль за выполнением международных требований осуществляет Комитет по наблюдению за RUONIA. В-третьих, экономическая обоснованность – доходность – измеряется по результатам ежедневного реинвестирования, то есть отражает фактическую стоимость денег на рынке. По последнему доводу в финансовом сообществе ведется перманентная дискуссия.


Банки, предлагая клиентам прежние индикаторы, такие как LIBOR, всегда подчеркивали их достоинство – платеж известен уже в начале процентного периода. Это отличает их от новых процентных индикаторов, платеж по которым известен только по завершении периода. Нередко ретроспективный характер новых процентных индикаторов рассматривается как их недостаток – ведь знание о будущих платежах позволяет заемщику и эмитенту планировать свою ликвидность. Однако важна не только информация о будущей ставке: заемщику важно знать не только платеж, но и то, переплатил ли он по отношению к рыночным условиям. В случае с LIBOR заемщики де-факто играли в лотерею, поскольку никто из них не знал, какая ставка на рынке будет преобладать к концу процентного периода. В случае новых процентных индикаторов лотерея отсутствует – клиент платит ровно ту ставку, которая сложилась на рынке за прошедший период.


В этом смысле новые процентные индикаторы предлагают более справедливые условия ценообразования по финансовым договорам. О том, что участники рынка предпочитают знать не столько абсолютный результат принятого решения, сколько свой проигрыш/выигрыш по отношению к другим, говорил еще Даниэль Канеман, получивший Нобелевскую премию по экономике за теорию перспектив. Кроме того, заемщик не только получает уверенность, что его платеж соответствует общерыночному, но и имеет неплохое представление о его величине. Алгоритм сложного процента в срочной версии процентного индикатора позволяет удерживать доходность на краткосрочном горизонте на одном уровне.


Однако инерционная динамика срочной версии процентного индикатора также может рассматриваться как ее изъян: запаздывающий характер приводит к тому, что в период быстрого роста процентных ставок заемщик экономит на процентных платежах, а во время снижения ставок, напротив, переплачивает. Но этот эффект сходит на нет, если рассматривать не текущие платежи, а весь цикл изменения процентных ставок в экономике. Периоды экономии и переплаты компенсируют друг друга на среднесрочном горизонте, в результате чего новые процентные индикаторы являются нейтральными на продолжительном отрезке времени. Их рекомендуется использовать в многолетних финансовых инструментах, на срок три-пять лет, что соответствует протяженности процентного цикла в экономике.


Наконец, немаловажным долгосрочным эффектом распространения срочной версии RUONIA в инструментах с плавающими ставками является минимизация базисного риска. В настоящее время на российском финансовом рынке присутствует множество альтернативных процентных индикаторов, порождающих рыночную фрагментацию. Базисный риск возникает из-за того, что ценообразование на активы и обязательства, а также хеджирование процентного риска происходят по разным индикаторам – например, ключевой ставке или MosPrime. Банк России рассчитывает на движение в сторону единообразного ценообразования на активы и обязательства по плавающим процентным ставкам. Предполагается, что ценообразование может быть основано на кривой процентных ставок RUONIA, отвечающей международным нормам. Развитие рынков кредитов, облигаций и производных финансовых инструментов на основе срочных версий RUONIA в перспективе может решить проблему трансфертного ценообразования без базисного риска, причем как в финансовом, так и в реальном секторе.


Источник -Эконс

Овернайт Доллар США Процентная ставка LIBOR в долларах США

Текущие процентные ставки
24 сентября 2021 г. 0,07250%
23 сентября 2021 0,07 188%
22 сентября 2021 0,07250%
21 сентября 2021 0,06675%
20 сентября 2021 0.07188%
17 сентября 2021 0,07075%
16 сентября 2021 0,07425%
15 сентября 2021 0,07213%
14 сентября 2021 0,07 188%
13 сентября 2021 г. 0,07338%
10 сентября 2021 0.07163%
09 сентября 2021 0,07 188%
Первый взнос в месяц
01 сентября 2021 0,07 288%
02 августа 2021 0,07950%
01 июля 2021 0,08050%
01 июня 2021 0. 05425%
04 мая 2021 0,064 50%
01 апреля 2021 0,07475%
01 марта 2021 0,07950%
01 февраля 2021 0,07925%
04 января 2021 0,08463%
01 декабря 2020 0,08050%
02 ноября 2020 0.08113%
01 октября 2020 0,08175%
Первая ставка в год
04 января 2021 0,08463%
02 января 2020 1,5 40 50%
02 января 2019 2,38675%
02 января 2018 1. 43750%
03 января 2017 0,69544%
4 января 2016 0,36580%
02 января 2015 0,11260%
02 января 2014 0,09560%
02 января 2013 0,165 50%
03 января 2012 0,14900%
4 января 2011 0.24688%
04 января 2010 0,17375%

Швейцарский национальный банк (SNB) — Текущие процентные ставки и обменные курсы

  • Полисная ставка ШНБ
    -0,75%

    действителен с
    13.06.2019

    Специальная ставка (механизм финансирования дефицита ликвидности)
    0. 00%

  • Процентная ставка по депозитам до востребования
    -0,75%

    действителен с
    22.01.2015

    Пороговый коэффициент

    30

    действителен с
    01.04.2020

  • SARON
    -0.72%

    фиксация на закрытие торгового дня,
    23.09.2021

  • Доходность облигаций Швейцарской Конфедерации
    -0,171%

    24. 09.2021
    (Спотовая процентная ставка на 10-летний срок погашения)

Пожалуйста, обратите внимание , что SARON опубликован на веб-сайте SNB только в иллюстративных целях и округлен до двух десятичных знаков.Администратор тестирования, SIX, вычисляет и публикует SARON с точностью до шести знаков после запятой и отвечает за лицензирование. Запрещается использовать SARON, опубликованный на этом веб-сайте, в коммерческих целях.

Ориентир процентных ставок

SONIA | Банк Англии

Обзор

SONIA (Sterling Overnight Index Average) — важный ориентир процентных ставок.

Мы администратор SONIA. Это означает, что мы берем на себя ответственность за его управление и публикацию каждый рабочий день в Лондоне.

SONIA основан на фактических транзакциях и отражает средние процентные ставки, которые банки платят за заимствование в фунтах стерлингов овернайт у других финансовых учреждений и других институциональных инвесторов.

Финансовые компании и учреждения используют SONIA по-разному. Например, для расчета процентов, выплачиваемых по сделкам своп и нотам с плавающей ставкой в ​​фунтах стерлингов. SONIA ежегодно оценивает активы на сумму около 30 триллионов фунтов стерлингов.

SONIA — предпочтительный ориентир Рабочей группы по безрисковым справочным ставкам в фунтах стерлингов при переходе с Libor на безрисковые ставки в фунтах стерлингов.

Наш комитет по денежно-кредитной политике решает, какие меры денежно-кредитной политики мы предпринимаем как центральный банк. Мы реализуем нашу денежно-кредитную политику, играя активную роль на финансовых рынках, используя нашу валютную систему в фунтах стерлингов. На SONIA ежегодно совершается более 90 триллионов фунтов стерлингов новых транзакций (исходя из общего объема очищенных свопов OIS LCH в течение 2020 года).

SONIA был представлен в марте 1997 года. Мы взяли на себя ответственность за него в 2016 году и после консультаций реформировали его в 2018 году. То, как мы работаем с SONIA, соответствует лучшим мировым стандартам финансовых показателей.

Для поддержки перехода на безрисковые ставки на рынках фунта стерлингов мы начали публиковать составной индекс SONIA с 3 августа 2020 года. Это упрощает расчет сложных процентных ставок и тем самым обеспечивает стандартизированную основу за счет его публикации в качестве официального источника.

Закрывать

Операция, при которой фирмы обменивают («своп») один тип денежного потока на другой, обычно на основе переменной процентной ставки в обмен на фиксированную процентную ставку

Закрывать

Инструменты, выпущенные компаниями для сбора средств, процентные ставки по которым варьируются в зависимости от используемого эталона

Закрывать

Контрольные показатели обеспечивают прозрачность относительно того, где торгуется рынок, и могут использоваться для определения цен, измерения результатов или расчета сумм, подлежащих выплате по финансовым контрактам

ОБНОВЛЕНИЕ Объем обратного РЕПО 1-ФРС взлетел до нового рекорда после корректировки ставки

Гертруда Чавес-Дрейфус

(Прогнозы, добавляет комментарий)

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня (Рейтер) — Окно обратного выкупа Федеральной резервной системы привлекло рекорд 755 долларов. 8 миллиардов наличными в четверг, поскольку финансовые учреждения продолжали наполнять фонд ликвидностью в обмен на обеспечение Казначейства.

Рост денежных средств произошел, несмотря на то, что ФРС в среду, в конце своего двухдневного заседания по вопросам политики, произвела техническую корректировку процентных ставок, которыми он управляет, с целью удержать ключевую процентную ставку овернайт от слишком низкого падения.

ФРС повысила процентную ставку, которую он выплачивает банкам по резервам (IOER), хранящимся в центральном банке США, до 0.15%, а также повысил ставку, которую он платит по соглашениям обратного РЕПО «овернайт», до 0,05% — инструмента, используемого для установления минимального уровня краткосрочных процентных ставок.

Аналитики считают, что увеличение IOER должно подтолкнуть дневную ставку по федеральным фондам на пять базисных пунктов и, в свою очередь, окажет повышательное давление на репо, общую ставку обеспечения.

Эффективная ставка по федеральным фондам, ставка, которую банки взимают друг с друга за ссуды овернайт для покрытия резервов, требуемых центральным банком США, все еще была на уровне 0,06%, который может измениться в пятницу, поскольку ставки IOER и обратного репо вступят в силу в четверг.

Но ставка репо GC выросла до 0,06% в четверг с 0,01% на предыдущей сессии.

Ставка репо GC соответствует ставке корзины ценных бумаг, которые торгуются нормально или не имеют ничего особенного. Таким образом, ценные бумаги GC можно заменять друг на друга без реального изменения ставки репо.

Увеличение IOER должно быть стимулом для финансовых организаций вкладывать свои деньги на рынок репо вместо окна обратного репо ФРС.

Скотт Скирм, исполнительный вице-президент Curvature Securities по фиксированной доходности и репо, сказал, что увеличение ставки обратного репо мало повлияет на объем.

«Когда рыночные ставки репо были на уровне 0%, а ставка обратного репо была равна нулю, более 500 миллиардов долларов было вложено в RRP», — сказал Skyrm. «Если и рыночная ставка репо, и ставка RRP на 5 базисных пунктов выше, нет причин извлекать деньги из RRP». (Отчетность Гертруды Чавес-Дрейфус; редактирование Олдена Бентли, Криса Риза и Сони Хепинстолл)

Что такое SOFR? — Советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Когда-то давным-давно Libor — лондонская межбанковская ставка предложения — была одним из самых важных критериев в мире для установления процентных ставок по коммерческим и потребительским кредитам. Но многочисленные скандалы, а также главная роль в финансовом кризисе Великой рецессии вдохновили усилия по замене Libor во всем мире.

Обеспеченная ставка финансирования овернайт (SOFR) является заменой Libor в Соединенных Штатах. Вот что вам нужно знать о SOFR, чем он отличается от Libor и как это изменение может повлиять на вас.

Что такое обеспеченная ставка финансирования овернайт?

SOFR — это эталон, который финансовые учреждения используют для определения стоимости кредитов для предприятий и потребителей. Финансирование овернайт Часть названия ссылается на то, как SOFR устанавливает ставки для кредиторов: он основан на ставках, по которым крупные финансовые учреждения платят друг другу за ссуды овернайт.

«SOFR — это альтернативная безрисковая ставка, которая будет служить преемником Libor во многих соглашениях о займах в долларах США», — говорит Сэм Веллер, старший вице-президент и директор по рынкам капитала Bryn Mawr Trust.«SOFR обеспечивает надежный и прозрачный метод определения общей базовой ставки на основе наблюдаемых, подтвержденных транзакций на рынке».

Эта последняя часть является ключевой, потому что она отделяет SOFR от Libor, которая просто основана на ставках, которые финансовые учреждения говорят, что они будут предлагать друг другу краткосрочные ссуды. По словам Веллера, принимая во внимание фактические кредитные операции между учреждениями, SOFR будет более надежным, чем Libor, который подвергался инсайдерским манипуляциям.

Как работает SOFR?

Крупные финансовые учреждения ссужают друг другу деньги, используя соглашения РЕПО по казначейским облигациям, которые финансовые профи называют РЕПО. Эти соглашения репо позволяют банкам предоставлять ссуды овернайт для удовлетворения требований ликвидности и резервов, используя казначейские облигации в качестве обеспечения. SOFR включает средневзвешенные ставки, взимаемые по этим операциям репо.

По словам Аджая Пателя, Thomos S.Гохо Кафедра финансов в Школе бизнеса Университета Уэйк Форест.

Почему кредиторы принимают SOFR?

Libor был одним из основных ориентиров для кредитов с середины 1980-х годов. Однако история Libor была омрачена серией скандалов и опасений по поводу неточностей из-за манипуляций.

«Финансовый кризис 2008 и 2009 годов выявил некоторые технические недостатки Libor», — говорит Веллер. «Различные скандалы, связанные с фиксацией ставки Libor, ясно дали понять банковским регулирующим органам, что необходимы более надежные и безрисковые рекомендации в качестве постоянной замены Libor.”

Эти скандалы отчасти были вызваны или допущены сокращением рынка межбанковского кредитования в последние годы, отмечает Пател. По его словам, с меньшим количеством транзакций индекс стал отражать котировки, а не фактические ставки по транзакциям. И «эта самооценка ставки Libor может неточно отражать истинную стоимость заимствования», — отмечает Веллер.

SOFR гораздо менее подвержен манипуляциям, поскольку рынок казначейского репо является одним из самых ликвидных рынков в мире, а это означает, что существует гораздо больше реальных данных о транзакциях, на которые можно полагаться, а не гипотетических ставок, о которых сообщают сами люди.

«Ежедневный средний объем этого рынка превышает 1 триллион долларов, что означает, что он отражает фактические транзакции, а не котировки, и им нелегко манипулировать», — говорит Патель.

SOFR против Libor: в чем разница?

Как отмечалось выше, ключевое различие между SOFR и Libor заключается в том, что SOFR основывается на завершенных финансовых транзакциях, в то время как Libor полагается на котировки отчитывающихся банков, которые не обязательно связаны с фактическими финансовыми транзакциями.

Однако у этих двух ставок есть и другие различия.

«Одно из ключевых различий между Libor и SOFR состоит в том, что Libor ориентирован на будущее, а SOFR — в обратном направлении», — говорит Патель. «Это означает, что банку известна ставка по займам на начало периода. Поскольку SOFR является ретроспективным, заемщик не будет точно знать, что он должен до конца ссуды ».

Кроме того, отмечает Патель, ставка Libor необеспечена — при кредитовании, на котором она основана, не используется обеспечение, поэтому она включает премию за кредитный риск. SOFR — это обеспеченная ставка, основанная на транзакциях с обеспечением в виде казначейских облигаций, поэтому в ставках не предусмотрена премия за кредитный риск.

Однако Пател ожидает, что некоторые ставки, основанные на SOFR, добавят кредитный спрэд, чтобы он более точно отражал необходимость ценообразования для продуктов с регулируемой ставкой.

Другие альтернативы Libor

Хотя SOFR привлекает много внимания, это не единственная доступная замена Libor. Другие альтернативы Libor, используемые в США или за рубежом, включают:

  • Среднее значение индекса стерлингов овернайт (SONIA). В Великобритании SONIA должна заменить Libor в 2021 году. SONIA, управляемая Банком Англии, отражает средние ставки овернайт по кредитам в британских фунтах стерлингов среди банков и финансовых учреждений.
  • Индекс овернайта федеральных фондов. Ставка по федеральным фондам — ​​это ставка, по которой банки США платят друг другу за необеспеченные ссуды из своих резервов, хранящихся в Федеральной резервной системе. Индекс этих ставок также может использоваться для замены Libor некоторыми кредиторами.
  • Америбор. Созданный Американской финансовой биржей (AFX), Ameribor представляет собой индекс, основанный на стоимости необеспеченных займов для малых и средних банков в США.S. Информация хранится через блокчейн, и создается индекс с использованием средневзвешенного значения необеспеченных кредитов.
  • Основная ставка в США. Основная ставка в течение многих лет использовалась в качестве ориентира для установления кредитной карты, кредитной линии собственного капитала и других годовых процентных ставок. Основная ставка частично основана на ставке по федеральным фондам.

Что для вас означает SOFR?

По словам Пателя, немногие потребители должны заметить какое-либо влияние во время перехода от Libor к SOFR.Это изменение в основном затронет финансовые учреждения, хотя, если вы посмотрите на процентные ставки по кредитам, вы можете обнаружить, что они теперь рассчитываются на основе SOFR, а не Libor.

Хотя переход от Libor к SOFR уже начался, для его завершения могут потребоваться годы.

«Заемщики, рассматривающие ипотечные кредиты с регулируемой процентной ставкой, уже видят цены SOFR, и эта тенденция сохранится и в отношении других типов потребительских продуктов с регулируемой процентной ставкой», — говорит Веллер.«Финансовые учреждения готовились к переходу от Libor к SOFR годами».

Тем не менее, для проработки системы текущих соглашений о займах по ставке Libor потребуется некоторое время. В результате существующие контракты останутся частью ландшафта на долгие годы.

«Переход от ставки Libor к SOFR представляет собой огромное изменение в структуре мировой финансовой системы», — говорит Веллер. «Хотя мы еще не совсем увидели конец Libor, в ближайшие годы он определенно станет менее заметным.”

Чтобы просмотреть текущие ставки SOFR, посетите веб-сайт Федеральной резервной системы Нью-Йорка. ФРС Нью-Йорка является администратором расчета SOFR и публикует ставки ежедневно.

Ежедневная ставка по ипотеке

ПРЕДЫДУЩИЙ 52 НЕДЕЛЯ
ТЕКУЩИЙ ГОД 24 сентября ГОД НИЗКИЙ ВЫСОКИЙ
30 лет FRM 3.13% 3,00% 2,75% 3,45%
15 лет FRM 2.55% 2,62% 2,22% 2,89%
FHA, фиксированный на 30 лет 2. 75% 2,38% 2,25% 3,40%
Jumbo, фиксированный на 30 лет 3.18% 3,35% 2,99% 3,50%
5/1 год ARM 2.75% 2,79% 2,21% 2,88%
Диапазон за 52 недели Текущая ставка

В следующей таблице показаны ежедневных результатов для MND’s Rate Survey за последние 20 дней.

30 лет FRM 15 лет FRM РУЧКА 5/1 ГОДА FHA 30 лет JUMBO 30 ЛЕТ
Дата Оценка Изменение Оценка Изменение Оценка Изменение Оценка Изменение Оценка Изменение
24. 09.2021 3.13% + 0,03% 2,55% + 0,02% 2,75% + 0,10% 2,75% + 0,00% 3.18% + 0,05%
23.09.2021 3,10% + 0,09% 2,53% + 0,08% 2,75% +0.11% 2,75% + 0,12% 3,13% + 0,04%
22.09.2021 3,01% + 0,01% 2.45% + 0,01% 2,64% -0,01% 2,63% + 0,01% 3,09% +0.01%
21.09.2021 3,00% + 0,00% 2,44% -0,01% 2,65% + 0,02% 2.62% -0,02% 3,08% -0,01%
20.09.2021 3,00% -0,03% 2,45% -0. 03% 2,63% + 0,00% 2,64% -0,01% 3,09% -0,01%
17.09.2021 3.03% + 0,07% 2,48% + 0,07% 2,63% + 0,00% 2,65% + 0,03% 3.10% + 0,04%
16.09.2021 2,96% + 0,03% 2,41% + 0,03% 2,63% +0.05% 2,62% + 0,05% 3,06% + 0,01%
15.09.2021 2,93% + 0,00% 2.38% + 0,01% 2,58% -0,02% 2,57% + 0,00% 3,05% +0.00%
14.09.2021 2,93% -0,01% 2,37% -0,01% 2,60% -0,02% 2.57% -0,05% 3,05% + 0,00%
13. 09.2021 2,94% + 0,00% 2,38% +0.00% 2,62% + 0,00% 2,62% + 0,00% 3,05% -0,01%
10.09.2021 2.94% -0,01% 2,38% + 0,00% 2,62% -0,13% 2,62% + 0,00% 3.06% -0,01%
09.09.2021 2,95% -0,01% 2,38% -0,01% 2,70% -0.05% 2,62% -0,01% 3,07% -0,02%
08.09.2021 2,96% -0,01% 2.39% -0,02% 2,75% + 0,00% 2,63% -0,02% 3,09% -0.01%
07.09.2021 2,97% + 0,02% 2,41% + 0,03% 2,75% + 0,02% 2. 65% + 0,03% 3,10% + 0,03%
03.09.2021 2,95% + 0,02% 2,38% +0.00% 2,73% -0,01% 2,62% + 0,00% 3,07% + 0,01%
02.09.2021 2.93% + 0,01% 2,38% + 0,00% 2,74% -0,01% 2,62% + 0,00% 3.06% -0,01%
01.09.2021 2,92% + 0,01% 2,38% + 0,01% 2,75% -0.03% 2,62% + 0,00% 3,07% + 0,00%
31.08.2021 2,91% + 0,00% 2.37% -0,01% 2,78% -0,01% 2,62% + 0,00% 3,07% -0.01%
30. 08.2021 2,91% -0,02% 2,38% -0,01% 2,79% -0,03% 2.62% -0,03% 3,08% -0,02%
27.08.2021 2,93% -0,05% 2,39% -0.02% 2,82% + 0,01% 2,65% -0,10% 3,10% -0,03%

Совет Федеральной резервной системы — проценты по резервным остаткам

Пожалуйста, включите JavaScript, если он отключен в вашем браузере, или получите доступ к информации по ссылкам, указанным ниже.

Проценты по резервным остаткам

Федеральные резервные банки выплачивают проценты по остаткам резервов. Совет управляющих установил правила, регулирующие выплату процентов Федеральными резервными банками в Положении D (Резервные требования депозитных учреждений, 12 CFR Часть 204).

Закон о регулировании финансовых услуг от 2006 года уполномочил Федеральные резервные банки выплачивать проценты по остаткам на основных счетах в резервных банках, удерживаемых соответствующими учреждениями или от их имени, в соответствии с постановлениями Совета управляющих с 1 октября 2011 года. Дата вступления в силу этих полномочий была перенесена на 1 октября 2008 года в соответствии с Законом о чрезвычайной экономической стабилизации 2008 года.

Процентная ставка по остаткам резервов (ставка IORB) определяется Советом директоров и является важным инструментом проведения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Для получения информации о текущих настройках скорости IORB см. Последнее примечание по реализации, выпущенное FOMC. В этом примечании представлены операционные настройки для инструментов политики, которые поддерживают целевой диапазон FOMC для ставки по федеральным фондам.

Текущая скорость IORB зафиксирована в таблице ниже и в Программе загрузки данных платы (DDP).Таблица и DDP обычно обновляются каждый рабочий день в 16:30 по восточному времени со скоростью следующего рабочего дня. Они не обновляются в дни государственных праздников.

Процентные ставки по резервным остаткам на 27 сентября 2021 г.
Последнее обновление:

24 сентября 2021 г.

в 16:30 по восточному времени

Ставки
(проценты)

Дата вступления в силу

Ставка на резервные остатки (ставка IORB)

0.15

29.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Copyright © 2020 Все права защищены.